Khối lượng trong Forex là gì?

Khi đọc tài liệu hoặc trang web dành cho phân tích kỹ thuật, bạn thường có thể bắt gặp sự nhấn mạnh về tầm quan trọng của yếu tố khối lượng giao dịch. Nó thường xác nhận độ tin cậy của một mô hình nhất định trên biểu đồ hoặc làm giảm cơ hội hoạt động của nó (phản ứng của tỷ giá hối đoái sau khi nó xuất hiện). Khi đầu tư vào các thị trường được quản lý, tức là trên thị trường chứng khoán hoặc các công cụ phái sinh, chẳng hạn như hợp đồng tương lai hoặc ETF, không có vấn đề gì với cái nhìn sâu sắc về khối lượng. Trên thị trường ngoại hối nó khó khăn hơn một chút ...

Khối lượng giao dịch trên nền tảng Forex

Độ sâu thị trường

Tùy thuộc vào nền tảng tôi môi giới và các công cụ bổ sung mà nó cung cấp cùng với nền tảng, bạn có thể hiểu rõ hơn về Độ sâu thị trường (nếu không Độ sâu của thị trường - NHÀ Ở), tức là độ sâu của thị trường. Độ sâu của thị trường cho chúng ta biết có bao nhiêu triệu đồng tiền cơ sở cho một cặp cụ thể nằm ở một mức giá nhất định. Không may Độ sâu thị trường nó chỉ bao gồm các giao dịch có sẵn trong các nhà cung cấp thanh khoản mà nhà môi giới của chúng tôi cấp cho chúng tôi quyền truy cập. Do đó, nó không minh họa khối lượng toàn cầu trên thị trường, nhưng nó cho chúng ta biết chúng ta có thể hoàn thành một giao dịch lớn như thế nào với nhà môi giới ở mức tỷ lệ được chỉ định. Cũng rất khó để nói thị phần độ sâu rõ ràng của thị trường so với tổng khối lượng, do đó không thể nói chắc chắn rằng các giá trị được trình bày là sự phản ánh đáng tin cậy của tình hình trên thị trường.

ĐỌC C: NG: Bộ lọc hành vi thị trường bị đánh giá thấp hoặc một vài từ về khối lượng

Do có nhiều nhà cung cấp và không phải tất cả họ đều được kết nối với cùng một nhà cung cấp, độ sâu có thể khác nhau giữa các nhà môi giới ECN / STP đồng thời trên cùng một thiết bị, như trong hình bên dưới.

Khối lượng trên nền tảng MetaTrader 4

Bạn có sử dụng chỉ báo Khối lượng tích hợp hay bạn sử dụng Khối lượng (Ctrl + L) được thêm vào biểu đồ? Điều này có thể làm bạn ngạc nhiên, nhưng cả hai công cụ này đều không liên quan nhiều đến khối lượng giao dịch. Cả hai đều dựa trên ... Số lượng tích tắc đã chuyển đến nền tảng trong một thời gian nhất định. Một tick là một lần thay đổi giá (đừng nhầm với số pip), tức là tần suất giá thay đổi trong một khoảng thời gian nhất định. Nó có thể được coi là một chỉ số kiểm tra tính biến động của công cụ, nhưng nó cũng sẽ không phải là một phép đo đáng tin cậy.

Số tick trên nền tảng MT4

Nếu chúng tôi sử dụng hai nhà môi giới MT4 và chạy Khối lượng trên hai công cụ giống hệt nhau, chắc chắn chúng tôi sẽ nhận được các kết quả khác nhau. Chúng có thể giống nhau, nhưng chắc chắn sẽ không giống hệt nhau. Điều này là do một số nhà môi giới lọc nguồn cấp dữ liệu của họ ở các mức độ khác nhau. Điều này một phần bảo vệ máy chủ của họ khỏi quá tải và mặt khác, họ tránh được sự hình thành của các dấu hiệu xấu.

ĐỌC C: NG: Bọ ve xấu là gì và chúng đến từ đâu?

Một số nhà môi giới STP và ECN cung cấp giao dịch MT4 cung cấp các công cụ tùy chỉnh với nền tảng mà chúng tôi đã có quyền truy cập vào độ sâu của thị trường. Đây là giải pháp duy nhất vì MT4 được tạo vào thời điểm mà kỷ nguyên ECN dành cho bán lẻ gần như không có thực (trong MT5, chúng tôi đã có DOM trong tiêu chuẩn).

Tất nhiên, như với phần còn lại của nền tảng, điều này DOM được cung cấp bởi các công cụ này liên quan đến khối lượng từ các nhà cung cấp thanh khoản mà một nhà môi giới nhất định được kết nối.

Tôi có thể tiếp cận độ sâu thị trường toàn cầu ở đâu?

Để làm được điều này, bạn cần đến các công ty chuyên thu thập và phân phối nguồn dữ liệu. Tất nhiên, việc truy cập thông tin này không miễn phí và yêu cầu mua giấy phép cho phần mềm của họ. Đây là, ví dụ:

• Reuters,
• Bloomberg,
• eSignal.

Tất nhiên, phần mềm trên cung cấp rất nhiều khả năng và quyền truy cập vào dữ liệu ngoài khối lượng từ thị trường ngoại hối.

Rẻ hay đắt?

Vâng, mọi người phải trả lời câu hỏi đó cho chính mình. Việc mua phần mềm có thực sự mang lại lợi nhuận cho chúng tôi không? Làm thế nào để đo lường lợi ích thực sự? Trước hết, hãy xác định xem chiến lược của bạn có thực sự cần xác nhận dưới dạng giá trị khối lượng đáng tin cậy để có hiệu quả hay đơn giản là sinh lãi nhiều hơn. Nếu câu trả lời là "KHÔNG", thì không có gì phải suy nghĩ. Tuy nhiên, nếu nó là khẳng định, bạn phải tính toán lại và thật không may, kiểm tra quyền truy cập vào tập đĩa. Nếu kết quả hàng tháng được cải thiện bằng số tiền chi phí giấy phép, thì một động thái như vậy sẽ có ý nghĩa. Nó chắc chắn sẽ phụ thuộc vào khối lượng chúng tôi hoạt động và số lượng giao dịch chúng tôi ký kết. Đối với các nhà giao dịch dài hạn hoạt động trên các lô nhỏ và siêu nhỏ, khả năng sinh lời của một cam kết như vậy sẽ thấp hơn nhiều so với các nhà giao dịch lướt sóng và các nhà giao dịch trong ngày giao dịch với một vài hoặc một chục lô hoặc hơn cho mỗi giao dịch.

Khối lượng trên thị trường quy định

Bạn cũng có thể đến các thị trường được quản lý (ví dụ: sàn giao dịch CME), nơi đầu tư không còn dựa trên giao dịch giao ngay hoặc giao dịch CFD nhưng trên hợp đồng tương lai. Do tất cả các giao dịch đều được quy định, chúng tôi ngay lập tức có quyền truy cập vào khối lượng đáng tin cậy liên quan đến ... chính các hợp đồng. Đúng là đây là những công cụ hoàn toàn khác với những công cụ được cung cấp bởi các nhà môi giới ngoại hối, vì vậy về mặt lý thuyết đối với hợp đồng, khối lượng dựa trên hợp đồng là hoàn toàn đáng tin cậy cho một trao đổi nhất định. Nhưng câu hỏi là, đó có phải là những gì chúng tôi muốn nói? Tuy nhiên, chúng tôi có quyền truy cập vào một khối lượng đáng tin cậy trên sàn giao dịch chứng khoán, điều này buộc chúng tôi phải chơi theo hợp đồng, nơi có đòn bẩy nhỏ hơn, tối thiểu lớn hơn. khối lượng vị trí và các hạn chế khác. Ngoài ra, công cụ này có thể phụ thuộc vào những gì đang xảy ra ở các thị trường khác, bao gồm cả giao dịch giao ngay, vì vậy điều này sẽ không giải quyết được hoàn toàn vấn đề.