Kênh Donchian - tỷ lệ kích thước vị trí, được sử dụng cho các đột phá

Tiếp tục loạt bài viết dành riêng cho các chỉ báo kỹ thuật, hôm nay chúng tôi sẽ trình bày một bài viết khác - Kênh Donchian. Bạn có thể muốn nói rằng nó không phổ biến, nhưng không hoàn toàn rõ ràng tại sao. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một chỉ số thú vị theo xu hướng, được phát triển bởi Richard Donchian, một trong những người tiên phong trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét kỹ hơn các giả định về việc sử dụng kênh và cung cấp một số mẹo để cải thiện chất lượng tín hiệu mà chỉ báo này tạo ra.

Hãy chắc chắn để đọc: Parabolic SAR - phương pháp và cách sử dụng nó

Kênh Donchian - cơ bản

Thoạt nhìn, giao diện của kênh có thể giống với một chỉ báo phổ biến khác, đó là Dải bollinger. Tiền đề chính là đơn giản. Chúng ta có hai đường thẳng chỉ tối đa và tối thiểu của một phạm vi được xác định trước – Cuối cùng là 20 ngày.  Chỉ báo lấy số khung thời gian do nhà giao dịch chọn và tính toán giá trị trên và dưới của phạm vi trên cơ sở này.

Nó trông như thế này:

• dòng trên cùng - giá cao nhất trong cuối cùng n Chu kỳ,
• điểm mấu chốt - giá thấp nhất trong cuối cùng n Chu kỳ.

Tất nhiên, giá trị mục tiêu là 20 có thể dễ dàng thay đổi để phù hợp với sở thích của bạn. Đối với đường giữa, cũng có thể được nhìn thấy trong biểu đồ, đó là mức trung bình thu được từ các đường cao và thấp theo một công thức đơn giản:

đường giữa = (n giai đoạn cao + n giai đoạn thấp)/2

Khi sử dụng chỉ báo trong phân tích hàng ngày, điều chính là xác định rõ phạm vi và sau đó đợi giá phá vỡ ở một bên.

Sự xuất hiện cơ bản của kênh đào Donchian. Đồ thị NZD / USD, quãng D1. Nguồn: xStation 5 XTB

Cải thiện các tín hiệu được tạo bởi chỉ báo

Như trường hợp chung của các chỉ báo, không phải tất cả các tín hiệu được tạo ra đều thành công. Trong trường hợp của kênh, chủ yếu là về các đột phá. Nếu chúng ta có thêm một chút kinh nghiệm và nhìn vào những cái giả dối này, chúng ta thường sẽ nhận thấy rằng đi cùng họ đà thấp. Để giảm thiểu và tách các tín hiệu tốt hơn khỏi các tín hiệu kém hơn, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là thêm một số bộ lọc RSI thứ hai. Nếu bạn là một nhà giao dịch đột phá, việc thiếu động lượng hoặc phân kỳ trên chỉ báo có thể báo hiệu trước một giao dịch giả nếu giá phá vỡ phạm vi.

Kết nối Kênh Donchian với RSI. Biểu đồ Apple, khoảng D1. Nguồn: xStation 5 XTB

Một kỹ thuật khác để cải thiện chất lượng tín hiệu, mà theo tôi thậm chí còn hiệu quả hơn, là liên kết kênh với đường trung bình động. Nếu chúng ta chưa có đủ kinh nghiệm và chúng ta không thể làm tốt "đọc thông tin" từ các chỉ số, tình hình ở đây là đơn giản. Mức trung bình, giống như RSI, là bộ lọc bổ sung của chúng tôi cho phép chia kịch bản thành kịch bản hướng lên hoặc hướng xuống. Khi giá cao hơn mức trung bình, chúng tôi chỉ tìm kiếm các đột phá đi lên. Khi giá dưới mức trung bình, chỉ cần hạ gục. Sau khi thêm giá trị trung bình vào ví dụ trước, kết quả sẽ như thế này. Số lượng tín hiệu giảm, trong khi chất lượng của chúng được cải thiện.

Sự kết nối của Kênh Donchian với đường trung bình động - một tín hiệu mua. Biểu đồ Apple, khoảng D1. Nguồn: xStation 5 XTB

Sự kết nối của Kênh Donchian với đường trung bình động - một tín hiệu bán. Biểu đồ Apple, khoảng D1. Nguồn: xStation 5 XTB

Chia tỷ lệ và định cỡ vị trí

Chọn kích thước vị trí phù hợp luôn là một vấn đề gây tranh cãi. Có một phương pháp mở rộng quy mô nhất định có thể giúp bạn giao dịch đột phá và theo xu hướng. Đừng nhầm lẫn với kim tự tháp hoặc lưới. Lúc đầu, chúng tôi luôn chỉ định số tiền tối đa mà chúng tôi có thể tham gia vào một mục nhập. Mở rộng quy mô bao gồm ban đầu nhập một phần kích thước vị trí mục tiêu của bạn, sau đó khi giá di chuyển theo hướng bạn dự định, hãy thêm vào vị trí và di chuyển chặn đứng tổn thất để bảo vệ lợi nhuận hiện có.

Ví dụ: nếu kích thước tối đa của vị thế là 1 lô, mục nhập ban đầu có thể là 0.2 lô, sau đó sau khi di chuyển, chúng tôi đảm bảo lợi nhuận, thêm 0.2 lô khác, v.v. cho đến khi đạt đến kích thước tối đa hoặc chốt lãi bị phá vỡ .

Cách tiếp cận này có hai ưu điểm:

• với giả mạo, mức dừng lỗ đạt được sẽ nhỏ, bởi vì chúng tôi không ngay lập tức nhập kích thước tối đa của vị trí,
• nếu chúng ta đúng và giá đang di chuyển mạnh theo hướng mà chúng ta giả định, điều đó cho phép chúng ta tối đa hóa lợi nhuận.