Chốt lãi và Cắt lỗ - tĩnh hay động?

Chốt lãi (TP) và Cắt lỗ (SL) là hai loại lệnh chờ phổ biến nhất. Chúng đi kèm với hầu hết mọi giao dịch trên thị trường ngoại hối. Nhờ chúng, các nhà đầu tư không bị buộc phải liên tục quan sát thị trường và kiểm soát những gì đang xảy ra với một vị thế mở. Chính các điểm thoát của giao dịch cuối cùng sẽ xác định kết quả tài chính trên tài khoản. Xác định vị trí cho các lệnh TP và SL là một trong những nghệ thuật khó nhất liên quan đến giao dịch. Chúng phải được thiết lập sao cho không bị loại khỏi thị trường quá sớm (SL quá hẹp) và đồng thời không bị lỗ quá nhiều (SL quá rộng). Quá gần với Chốt lời sẽ hạn chế lợi nhuận của chúng tôi và quá xa sẽ làm giảm khả năng đạt được nó. Do đó, một sự thỏa hiệp phải được thực hiện trong việc xác định điểm thoát khỏi thị trường. Điều này sẽ làm cho kết quả giao dịch của chúng tôi được tối ưu hóa.

Giá trị tĩnh hay động?

Tỷ giá cặp tiền tệ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Các yếu tố thay đổi hoặc cập nhật thường xuyên và các nhà đầu tư phản ứng với chúng rất nhanh. Các đặc điểm của thị trường cũng thay đổi, tức là biên độ dao động giá, tính thanh khoản và mức độ liên quan của các thông tin khác nhau tại một thời điểm nhất định. Một lần EUR / USD có thể có mức biến động trung bình hàng ngày là 250-300 pip trong một khoảng thời gian. Bây giờ 50% và ít hơn là tiêu chuẩn.

ĐỌC: Lệnh chốt lãi, tức là cách thức và vị trí đặt lệnh chốt lãi. Phần 1, Phần 2.

Khi tạo hệ thống giao dịch của mình, các nhà đầu tư thường đồng ý trước rằng họ sẽ đặt SL là 30 pip và TP là 60 pip. Và điều này bất kể tình hình thị trường hiện tại. Nếu chúng tôi triển khai các giá trị SL và TP cố định (tĩnh) cho một cặp tiền nhất định trong chiến lược của mình, chúng chắc chắn sẽ không được tối ưu hóa. Khi quyết định một số giá trị cố định, chúng tôi dựa trên nghiên cứu thị trường từ một phạm vi lịch sử nhất định. Thật không may, bất chấp khái niệm về tính chu kỳ và các mô hình lặp đi lặp lại, thị trường không bao giờ hoạt động giống hệt nhau. Kết quả là, ngay cả những thông số cố định được tối ưu hóa tốt nhất cuối cùng cũng có thể trở nên lỗi thời vì các đặc điểm của thị trường đã thay đổi. Việc chọn một giải pháp như vậy sẽ yêu cầu chúng tôi phải liên tục theo dõi biên độ dao động và liên tục tối ưu hóa quy mô của SL và TP, để chúng tôi không giới hạn đáng kể lợi nhuận hoặc ghi nhỏ. straty.

Điều kiện thị trường

Các giá trị động của SL và TP phụ thuộc vào các điều kiện bổ sung. Trên hết, nên đề cập đến các hỗ trợ và kháng cự hoặc mức độ biến động trung bình của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Chúng thực tế và thuận tiện hơn nhiều cho nhà đầu tư. Lúc đầu, việc hình thành một phương pháp nhất định sẽ chỉ rõ nơi chúng ta nên đặt SL và TP. Tuy nhiên, về lâu dài, nó sẽ dẫn đến việc tiêu tốn ít năng lượng hơn vào việc tối ưu hóa kích thước của các tham số.

ĐỌC C: NG: SL TP tự động cho MetaTrader 5 [EA]

Nếu chúng ta tập trung vào việc đặt các lệnh này dựa trên hỗ trợ và kháng cự, thì khi độ biến động tăng lên, SL và TP sẽ tự động tăng lên, vì vậy điều duy nhất chúng ta có thể tối ưu hóa là phương pháp xác định các mức này. Mặt khác, nếu chúng ta lấy độ biến động (ví dụ: chỉ báo ATR) làm cơ sở để xác định vị trí cho các đơn đặt hàng này, thì vấn đề vẫn là chọn khung thời gian mà nó sẽ được tính toán, đây không phải là vấn đề lớn, bởi vì nó sẽ phụ thuộc chủ yếu vào phong cách đầu tư i Khoảng thời gian trên đó chúng tôi làm việc.

Cắt Lỗ như Chốt Lời

Không phải ai cũng sử dụng lệnh của TP và thay vào đó, họ thích thoát giao dịch bằng cách sử dụng mức Cắt lỗ thả nổi (được di chuyển thủ công hoặc theo cơ chế Trailing stop – TS). Do đó, một vấn đề khác phát sinh, tức là chọn giá trị TS hoặc khi nào thì tự chuyển SL và bao nhiêu. Vâng, không có câu trả lời dễ dàng cho những tình huống khó xử này. Ngay cả việc điều chỉnh giá trị TS theo sự biến động của thị trường cũng sẽ không mang lại cho chúng ta sự tối ưu hóa tốt. Mỗi tình huống nên được xem xét riêng lẻ, đồng thời kiểm tra động lực thay đổi giá, đặc biệt là trong trường hợp khoảng thời gian ngắn. Tùy thuộc vào việc động thái xảy ra sau dữ liệu kinh tế vĩ mô, sự can thiệp của ngân hàng trung ương, do bắt đầu phiên giao dịch hay không vì lý do nào cả, bạn có thể mong đợi một hành vi khác của tỷ giá hối đoái, chuyển thành độ bền của di chuyển và quy mô của nó.

Ngoài ra, hãy coi chừng việc di chuyển Cắt lỗ quá nhanh đến cái gọi là. điểm Hòa vốn (BE – điểm mở vị thế). Nỗi sợ mất mát thường khiến chúng ta muốn đảm bảo giao dịch càng sớm càng tốt. Do đó, cuối cùng nó bị đóng với số dư bằng không. Cuối cùng, chúng tôi chẳng kiếm được gì, mặc dù chúng tôi đặt cược vào hướng thay đổi của giá. Một giá trị không đổi mà tại đó chúng ta sẽ đặt SL thành BE chắc chắn không phải là một ý tưởng hay. Nó ít nhất phải phụ thuộc vào một yếu tố như đánh giá xác suất giao dịch sẽ thành công. Nếu chúng tôi nghi ngờ nghiêm trọng (đánh giá khách quan tình hình) về khả năng đạt được TP, thì tốt hơn là nên đảm bảo một giao dịch như vậy nhanh hơn.