Quản lý vốn trên thị trường ngoại hối

Quản lý vốn trên thị trường ngoại hối là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong giao dịch. Người ta nói rằng việc tìm đúng thời điểm để mở và đóng một vị thế mới chỉ là một nửa trận chiến. Nửa còn lại là quản lý quy mô vị thế và quản lý rủi ro tốt, tức là Tiền quản lý. Chính yếu tố này quyết định chủ yếu chúng ta lãi hay lỗ và phá sản. Việc kiểm soát rủi ro trong dài hạn chắc chắn sẽ góp phần mang lại kết quả ổn định hơn và tốt hơn, so với trường hợp chúng ta bỏ qua hoặc chỉ tạm thời bỏ qua yếu tố này.

Khao khát rủi ro

Để bắt đầu kiểm soát nguy cơ Đầu tiên, chúng ta cần xác định những gì khẩu vị rủi ro, tức là chúng tôi sẵn sàng mất bao nhiêu cho một giao dịch và bao nhiêu phần trăm vốn của chúng tôi là số tiền này. Trong tài liệu, bạn có thể tìm thấy thông tin rằng giá trị lý tưởng như vậy là 2%, 3% hoặc 5% vốn. Tất nhiên, không có giá trị phổ quát nào phù hợp. Tất cả phụ thuộc vào sở thích cá nhân của từng nhà đầu tư, tức là mức độ rủi ro mà anh ta sẵn sàng chơi. Tất nhiên, rủi ro trong khoảng 1-5% có thể được coi là thấp và tương đối an toàn khi sử dụng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không thể chơi với rủi ro trung bình là 10%. Các giá trị trên 25% đang tiến gần hơn đến cờ bạc, bởi vì chúng khiến tài khoản bị phá sản có thể do một loạt giao dịch thua lỗ ngắn.

ĐỌC C: NG: Lựa chọn phương pháp quản lý vốn hiệu quả

Tỷ lệ phần trăm càng thấp, rủi ro càng thấp, tức là một khoản lỗ duy nhất trên tài khoản. Nhưng nó cũng có nghĩa là lợi nhuận ít hơn. Do đó, một sự thỏa hiệp phải được thực hiện trong việc xác định giá trị của chúng tôi. Điều này nên được thực hiện bằng cách đánh giá khả năng của chúng tôi hệ thống giao dịch, có các đặc điểm mà chúng tôi đã biết và chúng tôi biết những gì chúng tôi có thể mong đợi từ nó, tức là trung bình có bao nhiêu giao dịch thua lỗ liên tiếp, chúng tôi có thể gặp phải mức sụt giảm tính bằng pip nào trong thời gian dài và hiệu quả của nó là gì (số lượng lợi nhuận các giao dịch liên quan đến tất cả các giao dịch được thực hiện).

Số dư của cả hai tài khoản ký gửi 10 đô la với các rủi ro khác nhau sẽ thay đổi như thế nào trong tình huống chúng tôi ghi nhận 000 giao dịch thua lỗ liên tiếp?

Giới hạn cam kết vốn

Trên tài khoản A với rủi ro 2%, tỷ lệ mất vốn lên tới 18,29%, trong khi trên tài khoản B với rủi ro 5%, tỷ lệ này lên tới 40,13%. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc lựa chọn giá trị rủi ro. Nếu hệ thống của chúng tôi có xu hướng bao gồm một loạt các khoản lỗ, thì rủi ro thấp được chỉ định, trong khi nếu nó có hiệu quả cao, bạn có thể nghĩ về giá trị cao hơn.

Một số tính đến tỷ lệ phần trăm vốn mà họ sẽ sử dụng để mở một vị thế. Đúng như vậy, nhưng nó chỉ nên là một yếu tố bổ sung. Việc đạt đến giới hạn cam kết của một số tiền nhất định do chúng tôi đặt ra có thể giảm rủi ro bằng cách "ngăn" chúng tôi mở thêm các vị thế, điều này có thể góp phần đạt đến mức nhanh hơn Margin cuộc gọi hoặc tăng mức lỗ nếu thị trường đảo chiều mạnh.

Một điều kiện bảo mật bổ sung khác là đặt rủi ro cho toàn bộ tài khoản, ví dụ: trên cơ sở hàng ngày hoặc hàng tuần. Điều này có nghĩa là, ví dụ: chúng tôi đặt cho mình rủi ro 10% mỗi tuần và nếu chúng tôi đạt được mức giảm như vậy vào thứ Tư, chúng tôi sẽ không ký kết các giao dịch tiếp theo và đối với chúng tôi, đó là tín hiệu cho thấy đã đến lúc phân tích kỹ lưỡng các quyết định của chúng tôi và suy nghĩ về nơi chúng ta đang phạm sai lầm.

Lựa chọn kích thước vị trí

Vì chúng ta đã có một giá trị rủi ro cố định được biểu thị bằng phần trăm vốn nắm giữ, nên chúng ta cũng biết mình có bao nhiêu trên tài khoản. Do đó, vẫn phải chọn quy mô của khối lượng giao dịch để không bị mất nhiều hơn chúng tôi giả định. Giải pháp hợp lý nhất là xác định khối lượng tùy thuộc vào kích thước của Cắt lỗ (cách tiếp cận ngược lại sẽ dẫn đến Stop Loss có thể rơi ra ở những nơi xa lạ, không hoàn toàn hợp lý). Cơ chế hoạt động được hiển thị tốt nhất với một ví dụ.

Ví dụ:

Nếu chúng tôi có 10 USD trong tài khoản và giao dịch EUR/USD và chịu rủi ro 000% số tiền gửi, điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể mất 2 USD trong một giao dịch. Trong trường hợp hệ thống của chúng tôi chỉ ra rằng Cắt lỗ là 200 pip so với giá mở cửa, chúng tôi nên chọn khối lượng để không bị mất hơn 20.0 USD. Trong trường hợp này, nó sẽ là 200 lô. Nếu Cắt lỗ là 1.0 pip, lô thích hợp sẽ là 60.0… Không có nhà môi giới nào cung cấp khối lượng chính xác như vậy, vì vậy nếu chúng tôi cung cấp các lô nhỏ, chúng tôi nên làm tròn số đó thành 0.3333 và nếu chúng tôi không có sẵn chúng, thì thành 0.33. Cũng có vẻ hợp lý hơn khi làm tròn các giá trị LUÔN xuống. Nhờ đó, chúng tôi sẽ không dẫn đến sự gia tăng rủi ro "bắt buộc".

Bài viết hữu ích:

• Một pip đáng giá bao nhiêu?
• Làm thế nào để tính toán tiền đặt cọc?
• Đòn bẩy là gì?

Sức mạnh của lãi kép

Chơi với rủi ro cố định, cùng với vốn tan chảy, số tiền thua lỗ của chúng tôi sẽ giảm đi - điều đó là hợp lý vì cái này phụ thuộc vào cái kia. Tuy nhiên, phân tích nó theo cách khác, với mỗi lợi nhuận, chúng tôi có nhiều vốn hơn, vì vậy chúng tôi kiếm được nhiều tiền hơn, dựa trên cùng một ngưỡng rủi ro. Nhờ vậy, chúng tôi sử dụng sức mạnh của lãi kép. Điều này được minh họa rõ nhất bằng một ví dụ trong đó chúng tôi so sánh tình huống khi chúng tôi có TP cố định và trên một tài khoản, chúng tôi chơi với khối lượng không đổi với lợi nhuận là 2% số tiền gửi ban đầu và mặt khác, chúng tôi tăng nó lên, nhận được 2 % tiền gửi từ mỗi giao dịch. Như trước đây, 10 giao dịch liên tiếp sẽ kết thúc bằng TP trên tài khoản có 10 USD.

PHẢI ĐỌC: Tâm lý thị trường: Trong nanh vuốt của cảm xúc

Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng

Như bạn có thể thấy, ngay cả với giá trị thấp tới 2%, với 10 giao dịch, mức chênh lệch là gần 2%, mặc dù chúng tôi tiếp tục thực hiện cùng một giao dịch và chỉ tăng dần khối lượng lên một lượng nhỏ. Với các vị trí tiếp theo, sự khác biệt sẽ tăng lên rõ ràng.

Rủi ro:Phần thưởng - đây là yếu tố cuối cùng cần chú ý khi quản lý vốn của bạn. Nếu chúng tôi quyết định đầu tư vào thị trường tiền tệ, chúng tôi làm điều đó không phải vì lý do sở thích để giết thời gian rảnh rỗi. Chúng tôi thường được hướng dẫn bởi mục tiêu đạt được lợi nhuận sẽ vượt quá lợi nhuận từ tiền gửi ngân hàng, trái phiếu hoặc các công cụ rủi ro thấp nhưng cũng có lợi suất thấp khác. Chúng ta phải tính toán điều này. Do đó, đáng để chăm sóc nó ở cấp độ của một giao dịch. Đây là điều mà tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng cho chúng ta biết, tức là chúng ta có thể mất bao nhiêu cho một giao dịch so với số tiền chúng ta có thể kiếm được. Nếu chúng tôi thấy rằng mức Cắt lỗ là 100.0 pip, một TP chỉ 25.0 pip, điều đó có nghĩa là chúng ta có thể mất gấp bốn lần số tiền chúng ta kiếm được (tỷ lệ 4:1). Nó không phải là một liên doanh rất có lợi nhuận. Trong khi duy trì tỷ lệ như vậy, chúng tôi phải ghi nhận hơn 4 giao dịch kết thúc bằng TP để các hoạt động của chúng tôi mang lại thu nhập.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nó không thể hoạt động. Nó chỉ rủi ro hơn thôi. Nếu hệ thống của chúng tôi có hiệu quả cao và chúng tôi thường bao gồm TP nhỏ với SL rộng, thì có thể điều này cũng sẽ làm tăng số dư tài khoản của chúng tôi.

Bất chấp mọi thứ, những người mới bắt đầu thường được khuyên nên chơi với tỷ lệ 1:2 (TP gấp 2 lần so với SL), bởi vì về mặt lý thuyết, thỉnh thoảng đạt được TP cao hơn sẽ dễ dàng hơn là luôn luôn đạt được hiệu quả cao.