Tỷ lệ thắng hoặc cách tăng lợi nhuận cho chiến lược của chúng tôi

Tỷ lệ thắng hoặc cách tăng lợi nhuận cho chiến lược của chúng tôi

Đôi khi chúng ta có thể có ấn tượng rằng chúng ta đã biết mọi thứ về giao dịch, chiến lược của chúng ta có lợi nhuận và cảm xúc được làm chủ đến mức hoàn hảo. Tất nhiên, chúng tôi mong mọi người rằng khoảnh khắc này kéo dài càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, đôi khi, chúng tôi ghi nhận một loạt thua lỗ đang ăn dần tài khoản của mình. Tất nhiên, có thể có nhiều lý do, từ mong muốn nhanh chóng "lấy lại" và kết thúc các vị trí lớn một cách vô lý mà vốn của chúng ta sẽ không chịu được, đến các vấn đề tâm lý thuần túy hoặc vi phạm các quy tắc của hệ thống giao dịch.

Hiện tại, không đi sâu vào lý do của điều này, chúng tôi sẽ phân tích các cách mà chúng tôi có thể cải thiện khả năng sinh lời của mình và suy nghĩ lại về giao dịch.

Tỷ lệ thắng - chúng ta cần tính những gì?

Nói chung, nếu chúng ta đã sử dụng một chiến lược trong một thời gian dài, cho dù trên tài khoản demo hay tài khoản thật, thì bạn nên bắt đầu với việc tải xuống lịch sử đặt hàng. Đây là cơ sở dữ liệu của chúng tôi mà chúng tôi sẽ làm việc. Để không đếm mọi thứ bằng chân (trừ khi phương pháp này mang lại cho chúng ta niềm vui lớn), bạn nên ném thông tin đã tải xuống vào trình chỉnh sửa số đã chọn. Trong excel hoặc sử dụng Google trang tính  phân tích sẽ dễ dàng hơn  và hơn hết là nhanh hơn. Điều quan trọng là trước tiên chúng ta phải tính toán hiệu quả của chiến lược của mình. Đó là, số lượng các vị trí đã kết thúc bằng lợi nhuận và kết thúc bằng một khoản lỗ. Chúng ta sẽ dễ dàng xác định % giá trị thắng và thua. Được biết, số lượng giao dịch (thời gian sử dụng một chiến lược nhất định) càng lớn thì kết quả của chúng tôi càng đáng tin cậy.

Một số nền tảng, bao gồm MetaTrader 4/5 có thể tự tạo số liệu thống kê tài khoản dựa trên lịch sử tài khoản. Đọc thêm về nó trong một bài viết riêng TẠI ĐÂY.

Đoạn trích từ báo cáo chi tiết mẫu, MetaTrader 4.

Điều cực kỳ quan trọng là chúng ta phải xử lý chiến lược của mình một cách vô điều kiện, tức là tuân theo các nguyên tắc của chiến lược đó theo mọi thứ tự. Kết quả sau đó sẽ thực sự có ý nghĩa. Tuy nhiên, mỗi nhà giao dịch nên đặt một ngưỡng lỗi nhất định, tuy nhiên, ngưỡng này sẽ được tính đến khi hiện đại hóa hệ thống giao dịch. Tất nhiên, tôi không có ý đánh giá thấp hay đánh giá quá cao những tính toán của bản thân mà chỉ chấp nhận giới hạn an toàn lớn hơn một chút. Với dữ liệu cô đọng như vậy, chúng ta hãy cũng tìm chuỗi thua lỗ dài nhất. Nó sẽ là một điểm tham chiếu tốt, điều này sẽ quyết định phần lớn quy mô thích hợp của vị thế. Nhờ tìm thấy nó, chúng tôi sẽ có thể chỉ định số vốn của mình sẽ tồn tại trong trường hợp xảy ra một loạt thất bại, khi kết thúc các đơn đặt hàng có cùng quy mô.

Nhưng tại sao chúng ta cần những kết quả này?

Về cơ bản, mọi thứ chúng tôi tính ở trên có thể cho chúng tôi biết rất nhiều điều về phong cách giao dịch của chúng tôi. Ở giai đoạn này, đáng để xác định mức độ lợi nhuận của chiến lược của chúng tôi, tức là Tỉ lệ chiến thắng. Có lẽ lợi nhuận nhỏ hoặc không ổn định là do mức được thiết lập kém dừng lỗ và chốt lời. Chúng ta cần tìm ra sai lầm làm giảm cơ hội kiếm lời và hiệu quả của chiến lược. Đó là giá trị phân tích kết quả. Nếu hiệu quả của chúng ta cao và lợi nhuận nhỏ, có lẽ chúng ta đã đặt lệnh đóng vị thế quá gần với mức giá mà chúng ta kết thúc giao dịch. Mặt khác, nếu tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro của chúng tôi là 4:1 (cao) và đồng thời hiệu quả của chúng tôi thấp (và chúng tôi cũng hoạt động trên các khoảng thời gian cao hơn), chúng tôi có thể đặt TP quá xa so với chi phí hiệu quả và lợi nhuận của vị trí của chúng tôi. Tất nhiên, từ bỏ mức lợi nhuận thấp hơn đối với rủi ro sẽ được đền đáp về lợi nhuận (và ngược lại).

CÔNG CỤ HỖ TRỢ QUẢN TRỊ RỦI RO

Theo quy định, giá sẽ dễ dàng đạt đến mức cắt lỗ của chúng ta hơn là một lệnh được đặt quá xa để thu về một khoản lợi nhuận nhất định. Có lẽ sau khi giảm tỷ lệ này (lợi nhuận: rủi ro) từ 4:1 xuống 3:1, giá sẽ dễ dàng đạt đến mức giả định hơn. Chắc hẳn ai cũng không ít lần nhớ lại tình huống giá chỉ cách TP trong gang tấc rồi lao dốc thảm hại hoặc tăng bốc đồng. Một hoạt động nhỏ như vậy không chỉ có thể cải thiện hiệu quả của các mục nhập (% số lần thắng) mà còn tăng khả năng sinh lời của giao dịch.

Làm thế nào để tăng Tỷ lệ thắng - ít hơn là tốt hơn?

Không thể phủ nhận rằng chiến lược được sử dụng, thời hạn của vị thế, tâm lý và kỷ luật giao dịch của chúng ta là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của chúng ta. Cũng không có gì bí mật khi giá sẽ đạt đến SL gần hơn nhanh hơn so với TP xa hơn. Do đó, chúng tôi có một vị trí có lợi nhuận và cơ hội chiến thắng cao hơn khi các mức này thực sự gần hơn.

Giao dịch có lợi nhuận trong lợi thế - nó có thực sự quan trọng không? – ĐỌC

Đây thực sự là nơi chúng tôi tiến hành kiểm tra chuyên sâu về chiến lược của mình, tức là thiết lập các mức TP/SL gần hơn (hoặc xa hơn) và kiểm tra khả năng sinh lời của chúng. Hơn nữa, nếu bạn chưa bao giờ kiểm tra hệ thống giao dịch của mình về tỷ lệ thắng và sự phụ thuộc của nó vào các phương pháp cắt lỗ và chốt lãi, thì có lẽ bây giờ là thời điểm tốt nhất để làm điều đó. Ở một mức độ lớn, trong văn bản này, chúng tôi có xu hướng quản lý vị trí một cách có ý thức, biết kịch bản là gì  hành vi của nó là tốt nhất cho chiến lược và tâm lý của chúng tôi.  Ở đây cũng đáng để tính liệu lợi nhuận nhỏ hơn nhưng thường xuyên hơn có mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho chúng tôi hay không.

quản lý vốn

Kỳ lạ thay, chủ đề này cực kỳ thân thiện và dễ chịu với chúng tôi khi chiến lược của chúng tôi không thành công, hoặc khi nó đột nhiên gặp trục trặc. Đầu tiên, cô ấy đang kiếm tiền hiệu quả, và bây giờ một cái gì đó (?) đã bị hỏng. Thông thường, suy nghĩ lại này xuất hiện sau một loạt thua lỗ mà chúng ta ít nhiều kiểm soát được. Hiểu tâm lý của chính bạn, thời điểm tốt nhất cho vị trí bạn đã tham gia và cách tiếp cận tuyệt vời để tạo ra lợi nhuận chỉ là một vài trong số các yếu tố làm tăng lợi nhuận tiềm năng của chúng tôi. Hiểu chúng và điều chỉnh chúng cho phù hợp với các quy tắc và điều kiện giao dịch của riêng bạn có thể trở thành một liều thuốc cực kỳ tốt và là mảnh ghép còn thiếu của "câu đố".

Do đó, nếu chiến lược của chúng ta bắt đầu thất bại, chúng ta không nên tìm kiếm một chiến lược khác và nhảy từ bông hoa này sang bông hoa khác, mà hãy phân tích tỷ lệ thắng và lịch sử giao dịch mà nó bao gồm. Chỉ cần nỗ lực một chút để phát hiện ra những sai lầm đã bắt đầu cản trở cô ấy làm việc hiệu quả và kiếm tiền.