Theo thống kê, một giai đoạn thú vị đang ở phía trước chúng ta: bitcoin, dầu, trái phiếu, thị trường chứng khoán

Mùa thu năm ngoái, người ta đặc biệt chú ý đến sự xuất hiện của các hiện tượng thống kê trên thị trường tài chính. Ở đây chúng ta đặc biệt nói về bối cảnh lợi nhuận trên thị trường chứng khoán và trái phiếu Mỹ vào đầu tháng 10 và tháng 11, đây là mô hình cho hành vi lịch sử thống kê của các loại tài sản này. Diễn biến lịch sử của giá dầu thô cũng rất quan trọng đối với việc báo giá. Bitcoin. Vì vậy, chúng ta hãy xem điều này có thể mang lại điều gì trong tương lai gần khi xem xét hành vi lịch sử giá của từng loại tài sản riêng lẻ.

S & P 500

Trong 20 năm qua, đỉnh thống kê của chỉ số chính của Mỹ là vào ngày 16 tháng 9 và đợt điều chỉnh kéo dài đến ngày 2020 tháng 20, sau đó phục hồi trở lại vào cuối tháng 2022. Tuy nhiên, trong mẫu của giai đoạn này được xem xét, yếu tố quan trọng nhất là sự suy giảm vào năm 2023 và quy mô của nó đã làm sai lệch toàn bộ mức trung bình 20 năm. Tuy nhiên, năm 11 và 9 cũng nằm trong xu hướng đi xuống này với cuộc khủng hoảng ngân hàng từ một năm trước. Tuy nhiên, trong 2024 năm, sự sụt giảm đã xảy ra 20 lần và thị trường đã tăng 16 lần trong giai đoạn này. Do đó, mặc dù quy mô của mức giảm trung bình là rõ ràng, nhưng về mặt thống kê, chúng ta đang tiến gần hơn đến việc tung đồng xu để xem liệu đợt điều chỉnh tại thời điểm này có xảy ra vào năm 4 hay không. Trong khi đó, số liệu thống kê tăng trưởng có vẻ tốt hơn trong khoảng thời gian từ cuối tuần đầu tiên của tháng 7 đến cuối tháng XNUMX. Trong XNUMX năm qua, có XNUMX năm tăng trưởng và chỉ có XNUMX năm suy giảm. Trung bình, thị trường tăng trưởng khoảng XNUMX% trong thời gian này.

TLT – ETF cho trái phiếu dài hạn của Mỹ

Chúng tôi hiện đang chứng kiến ​​giá trị trái phiếu Mỹ giảm khi lợi suất trái phiếu tăng, sau đợt tăng giá đáng kể diễn ra vào tháng 20 và tháng 21. Đợt điều chỉnh hiện tại, nếu kết thúc giống như đợt điều chỉnh thống kê trong XNUMX năm qua, có thể chạm đáy vào khoảng ngày XNUMX tháng XNUMX. Sau đó từ ngày này cho đến đầu tháng Tư giá TLT nó tăng 14 trên 20 lần và chỉ giảm 6 lần. Trong giai đoạn này, theo thống kê, việc lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh hơn nữa dường như khó xảy ra.

Dầu mỏ

Ceny dầu thô dường như đang di chuyển theo mô hình theo mùa, với mức thấp nhất vào đầu tháng 5 hiện tại phù hợp với mức trung bình 4 năm. Nếu giá tiếp tục tuân theo tính thời vụ, bước ngoặt cục bộ trên thị trường dầu mỏ có thể xảy ra vào khoảng ngày 14 tháng 18. Ngược lại, đợt điều chỉnh có thể tương đối ngắn cho đến ngày XNUMX-XNUMX tháng XNUMX, do đó chuyển động đi lên thống kê tiếp theo có thể bắt đầu và kéo dài đến cuối tháng Sáu.

Bitcoin

tỷ giá bitcoin nó quay trở lại vào ngày 23 tháng 19, trùng với mức thấp thống kê được coi là mức trung bình dài hạn. Tuy nhiên, đỉnh thống kê sẽ sớm đến, vào khoảng ngày 20/25. Trên thực tế, từ ngày 10 đến ngày 9 tháng 14, trong số 9 lần thử, có 10 lần thực sự thua lỗ. Nếu điều này xảy ra lần này và việc điều chỉnh diễn ra giống như những năm trước, nó có thể kéo dài đến khoảng ngày 14 tháng 28. Sau đó, XNUMX trên XNUMX lần, giá Bitcoin tăng từ ngày XNUMX tháng XNUMX đến ngày XNUMX tháng XNUMX, tạo ra một động lực tăng thống kê khác.

Tính thời vụ và thống kê năm nay sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ sớm tìm ra vì khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3 là khoảng thời gian điều chỉnh trên nhiều thị trường.