Trailing Stop Loss - tại sao và khi nào nên sử dụng nó

Nhiều nhà giao dịch tin rằng dừng lỗ là cơ sở giao dịch trên thị trường ngoại hối. An toàn giao dịch phù hợp, và do đó cũng quản lý rủi ro thông qua việc đặt các lệnh phòng thủ được cân nhắc kỹ lưỡng, thường là yếu tố quyết định cho sự thành công. Nhưng cũng có những người phản đối SL cho rằng điều đó khiến bạn có nguy cơ bị đóng vị thế sớm (thêm vào đó là thua lỗ, mặc dù chúng ta đã chọn đúng hướng), hoặc bằng cách này, chúng ta tiết lộ thông tin quá giá trị cho thị trường (và nhà môi giới) mà họ có thể sử dụng để gây bất lợi cho chúng tôi (cái gọi là cắt SL). Cả hai trại đều có lý do của họ. Ít gây tranh cãi hơn và tương đối không phổ biến là Cắt lỗ theo dõi. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định đưa bạn đến gần hơn với chủ đề này và xua tan một số nghi ngờ.

Trailing stop loss – nó là gì và nó hoạt động như thế nào?

Trailing Stop Loss, hay Trailing Stop (viết tắt là TS), là một lệnh không chủ yếu để bảo vệ chúng ta khỏi thua lỗ mà là để dần dần đảm bảo lợi nhuận mà chúng ta kiếm được trên vị thế. Có ít nhất ba nguyên tắc hoạt động của nó.

#1 - Trailing Stop - phiên bản cổ điển

Cách phổ biến nhất là TS được kích hoạt khi vị thế kiếm được lợi nhuận được chỉ định trong tham số TS. Ví dụ: bằng cách đặt TS thành 20,0 pip, điều đó có nghĩa là nó sẽ chỉ hoạt động khi vị thế của chúng ta mang lại lợi nhuận +20,0 pip. Ảnh hưởng của tình huống như vậy là đặt lệnh Cắt lỗ ở mức mở vị thế. Nếu chúng tôi vượt qua SL ngay bây giờ, chúng tôi sẽ kết thúc giao dịch với số dư 0,00 pip.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu lợi nhuận của chúng tôi tiếp tục tăng? Với mỗi pip tiếp theo kiếm được, SL sẽ chuyển sang lợi nhuận và do đó, với lợi nhuận +21,0 pip, SL = 1,0 pip, với lợi nhuận +25,0 pip, SL = 5,0 pip, v.v.

Trong trường hợp pullback, SL rõ ràng sẽ giữ nguyên vị trí.

#2 – Trailing Stop – Phiên bản Dukascopy

Ví dụ: có thể tìm thấy nguyên tắc hoạt động hơi khác của Cắt lỗ theo sau trên nền tảng JForex Dukascopy. Phương pháp sửa đổi lệnh SL giống hệt nhau, nhưng điều kiện để kích hoạt nó thì khác. Nếu chúng tôi đặt tham số TS thành 20,0 pip, thì lợi nhuận trong tương lai ở vị trí của chúng tôi sẽ không thành vấn đề. 20,0 pip đã đặt là khoảng cách phải được bao phủ kể từ thời điểm TS được đặt để nó được kích hoạt. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta thêm TS = 20,0 khi lợi nhuận ở vị thế của chúng ta là +5,0 pip, thì TS sẽ bắt đầu hoạt động từ thời điểm lợi nhuận +25,0 pip (trong phiên bản cổ điển #1, nó sẽ là +20,0 pip).

Mặt khác, theo tiêu chuẩn, việc sửa đổi thêm sẽ diễn ra sau mỗi 1,0 pips kiếm được.

#3 – Trailing stop - phiên bản thủ công

Tất nhiên, chúng ta có thể làm điều tương tự bằng cách di chuyển SL theo cách thủ công. Nhờ đó, chúng tôi có khả năng sửa đổi chính xác các mức SL tại thời điểm chúng tôi chọn và theo khoảng cách chúng tôi chọn. Tuy nhiên, mặt khác, chúng tôi phải luôn để mắt đến nền tảng này. Một cái gì đó với chi phí của một cái gì đó. Phiên bản nào tốt hơn? Điều này sẽ được xác định bởi sở thích cá nhân của bạn.

Cách Trailing Stop hoạt động

Có một điều chắc chắn là. Trailing Stop trong các phiên bản được tích hợp trong nền tảng là một tiện ích tuyệt vời cho người giao dịch. Nhờ nó, anh ta không phải theo dõi vị trí của mình mọi lúc. Nó chỉ đơn giản có thể dựa vào việc tự động hóa quá trình đảm bảo một phần lợi nhuận kiếm được.

Trailing Stop trên nền tảng Forex

Trailing Stop trên MT4

Phần lớn các nền tảng Forex đều được trang bị Trailing Stop. Tuy nhiên, nên nhớ rằng phần lớn trong số này cũng yêu cầu bật máy tính (và nền tảng được kết nối với Internet) để Lệnh Cắt lỗ của chúng tôi được tự động sửa đổi (duy trì hoạt động). Ví dụ, đây là trường hợp của nền tảng MetaTrader 4 và 5. Tuy nhiên, có những nền tảng lưu trữ cài đặt tham số TS ở phía máy chủ của nhà môi giới (ví dụ: xStation 5, cTrader). Nhờ đó, chúng tôi có thể tắt ứng dụng và không phải lo lắng rằng SL của chúng tôi sẽ không được chuyển đi xa hơn. Đó là một sự tiện lợi tuyệt vời.

Các công cụ phi tiêu chuẩn dưới dạng Expert Advisors (EA) hoặc máy gặt đập liên hợp cũng có thể được sử dụng để sử dụng SL cuốn chiếu. Điều này có những ưu điểm cũng như nhược điểm đáng kể.

Thuận lợi…

Trước hết, lợi thế là khả năng xác định tham số bước nhảy (hoặc bước), tức là khoảng cách mà TS sẽ sửa đổi mức Cắt lỗ của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi đặt TS = 10, nhưng Bước = 5. Do đó, Mức Cắt lỗ của chúng tôi sẽ được sửa đổi theo các bước +10,0 pip, +15,0 pip, +20,0 pip, v.v. Các nền tảng rất hiếm khi được trang bị tùy chọn tiêu chuẩn như vậy (ví dụ: cTrader có tùy chọn này).

và nhược điểm

Nhược điểm là cần quản lý một công cụ bổ sung, tức là máy tự động hoặc máy gặt đập. Chúng ta phải nhớ rằng khi sử dụng TS tùy chỉnh, tất cả các thay đổi tham số phải diễn ra ở đó và chính xác trên máy tính mà nó được khởi chạy. Điều này làm giảm tính cơ động của chúng tôi (giải pháp là trang bị VPS). Ngoài ra, rủi ro về hoạt động chính xác của công cụ này vẫn thuộc về chúng tôi và không phải chịu bất kỳ khiếu nại nào mà chúng tôi có thể gửi cho nhà môi giới.

Khi sử dụng Trailing Stop, chúng ta phải nhớ một điều quan trọng hơn. Nền tảng cần thời gian để phản ứng và sửa đổi Điểm dừng lỗ của chúng tôi. Sự gia tăng tỷ giá hối đoái mỗi giây thường có thể tồn tại quá ngắn để cơ chế TS phản ứng. Do đó, SL của chúng tôi sẽ giữ nguyên, mặc dù biểu đồ sẽ chỉ ra điều khác.

*khi sử dụng chức năng Điều khiển từ xa

Các phương pháp chọn tham số Trailing Stop

Chúng ta có một vấn đề cuối cùng cần thảo luận: khi nào thì nên sử dụng lệnh dừng lỗ sau và cách chọn giá trị phù hợp cho lệnh này.

Điểm mạnh và điểm yếu của TS

Trước hết, chúng ta cần nhận thức được điểm mạnh và điểm yếu của Trailing Stop. Điều chắc chắn mạnh mẽ là lợi nhuận của chúng tôi được đảm bảo liên tục cho đến khi SL bị phá vỡ, đạt được TP hoặc giao dịch được đóng theo cách thủ công. Điều này làm cho một sự thay đổi hướng không có kế hoạch bảo vệ chúng ta khỏi bị mất trắng hoặc kết thúc giao dịch với một khoản lỗ. Nói cách khác, hiệu quả của chúng tôi tăng lên. Mặt khác, thật không may, một sự thoái lui tạm thời có thể ném chúng ta ra khỏi thị trường, ngay cả khi cuối cùng chúng ta đã đi đúng hướng và không có rủi ro về mức Cắt lỗ mà chúng ta đã đặt ban đầu.

Vì vậy, chúng tôi có một tình huống mà chúng tôi có nhiều khả năng đóng vị thế với một khoản lợi nhuận nhỏ và ít thường xuyên hơn là chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu mong muốn. Cuối cùng, về lâu dài, điều này sẽ hạn chế mức rút vốn của chúng tôi (giảm tối đa), nhưng cũng có thể làm giảm tổng lợi nhuận của chúng tôi.

Trailing Stop và chiến lược

Một điểm dừng theo dõi sẽ không hoạt động tốt với tất cả các loại chiến lược. Do đó, chúng ta cần suy nghĩ kỹ xem mình có thực sự cần nó hay không. Các hệ thống dựa trên các nước đi có phạm vi hạn chế hoặc lối chơi hợp nhất dường như không cần đến TS. Hiếm khi, nó cũng sẽ hữu ích cho việc nhân rộng. Chấp nhận rủi ro khi tham gia vào một giao dịch mà chênh lệch/hoa hồng có một phần lớn tổn thất có thể xảy ra. Nó làm cho việc sử dụng TS không có lãi và sẽ dẫn đến thực tế là trong số 10 giao dịch, 8 giao dịch trong số đó sẽ kết thúc với số dư bằng 0, khi chúng tôi chiến đấu để giành được 5-10 pip (và chúng tôi vẫn trả phí chênh lệch).

Chúng tôi sẽ tận dụng tối đa SL di chuyển khi sử dụng các chiến lược như theo xu hướng, giao dịch trong ngày, trò chơi đột phá, giao dịch theo tin tức hoặc các phương pháp khác dựa trên sự thay đổi giá dài hơn hoặc năng động hơn theo một hướng nhất định.

Ngoại lệ đối với nhóm này là các chiến lược theo xu hướng được sử dụng trong thời gian dài. Trong trường hợp này, theo ý kiến ​​​​của tôi, tốt hơn là bạn nên tự quyết định về việc di chuyển SL đến những vị trí quan trọng hơn là dựa vào một tham số được đưa ra một cách cứng nhắc.

Trailing Stop Loss - lựa chọn tham số 

Có hai cách phổ biến để chọn giá trị TS:

#1 – Dựa trên sự điều chỉnh

Trong kỹ thuật này, chúng tôi đo lường sự điều chỉnh đáng kể cuối cùng của lưu lượng truy cập mà chúng tôi dự định kết nối. Tham số TS được đặt ở kích thước của nó + có thể phóng to nó bằng một sai số nhỏ.

#2 – Dựa trên độ biến động trung bình (ATR)

Cách thứ hai dựa trên mức độ biến động trung bình mà chúng tôi sử dụng chỉ báo ATR hoặc một công cụ khác cho phép chúng tôi kiểm tra phạm vi thay đổi giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Thời gian là chìa khóa ở đây. Nếu chúng ta sử dụng giao dịch trong ngày và chúng ta giữ một vị trí mở trong hầu hết thời gian trong ngày, thì chúng ta nên tính đến sự biến động của ít nhất vài ngày qua. Mặt khác, nếu chúng ta giao dịch trong trung hạn, thì khoảng thời gian được kiểm tra phải kéo dài ít nhất vài tuần.