Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro - Cách thực hiện? [Hướng dẫn]

giao dịch trên thị trường ngoại hối chúng tôi làm rất nhiều thứ tự động. Chúng tôi có loại biểu đồ yêu thích, mẫu yêu thích, chiến lược riêng và kích thước vị trí yêu thích của chúng tôi. Là một nhà giao dịch mới làm quen, kích thước lô thường được xác định "bịt mắt"bởi vì chúng tôi không muốn nhập quá nhiều, nhưng cũng không quá ít. Rốt cuộc, trò chơi không đáng giá khi quy mô của hợp đồng quá nhỏ. Nếu vậy, những gì nên là kích thước thích hợp của nó? Tôi muốn giải quyết chủ đề này trong bối cảnh xây dựng một chiến lược quản lý rủi ro đơn giản trước khi chúng ta đặt hàng trên thị trường. Một trong những cách đơn giản và thú vị hơn để quản lý tiền bạc là điều tôi sẽ mô tả bên dưới, bởi vì ngay cả trước khi mở bất kỳ vị thế nào, nó cho phép bạn ngay lập tức xây dựng kịch bản thoát, đặt mức cắt lỗ và chốt lời thích hợp, đồng thời quản lý hiệu quả một lệnh đang mở. 

Máy phát tín hiệu

Hãy bắt đầu với điều đơn giản nhất, đó là máy phát tín hiệu. Nó có thể là mức giá (dựa trên hỗ trợ/kháng cự), giao điểm của các đường trung bình hoặc mức mua quá mức/bán quá mức trên chỉ báo RSI. Trình tạo không thực sự quan trọng vào thời điểm này vì nó chỉ cung cấp giá nhập cảnh. Tất nhiên, một vị trí được lựa chọn tốt sẽ hỗ trợ quản lý rủi ro (ví dụ: bằng cách giới hạn quy mô chặn đứng tổn thất), nhưng nó không phải là yếu tố quan trọng nhất từ ​​cấp quản lý tiền. Để chỉ cho bạn cách xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro đơn giản dựa trên tổn thất tối đa, tôi sẽ dựa trên các vùng cung/cầu dựa trên các bấc ở những nơi quan trọng của biến động giá. 

Để giải thích ngắn gọn về máy phát điện của chúng tôi, nó sẽ (như đã đề cập ở trên) các vùng cung / cầu. Tôi đặt chúng theo khoảng thời gian hàng giờ, thường ở mức cao / thấp chưa được kiểm tra theo giá. Chiều rộng của các vùng này (hình chữ nhật màu đỏ) là chiều rộng của bấc. Tại sao? Bởi vì bấc biểu thị sự tích lũy của các lệnh bán / mua. Ngoài ra, ở đây tôi chỉ sử dụng những vị trí được theo sau bởi một xung lực giá (chuyển động tăng hoặc giảm mạnh), bởi vì đối với tôi, đó là thông tin rằng những người mua / người bán có lệnh chờ đã được tích lũy trong giá (vùng) của bấc được đánh dấu là đủ mạnh để họ kéo giá theo một hướng cụ thể. Vì vậy, bằng cách đánh dấu một khu vực như vậy, tôi tin tưởng vào "Phản ứng đầu tiên" thị trường và tôi không bao giờ sử dụng vùng phản ứng thái quá (tức là vùng có giá chạm và phục hồi từ vùng đó). Nhờ vậy, tôi luôn giao dịch ở mức mới. 

Tôi sẵn sàng mạo hiểm bao nhiêu vốn?

Biết trình tạo tín hiệu của chúng tôi, hãy chuyển sang vấn đề quan trọng tiếp theo, tức là tôi muốn mạo hiểm bao nhiêu trên một vị trí. Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp quản lý rủi ro một cách nhất quán và thậm chí giống như kinh doanh, bạn cần biết mức độ rủi ro của mình để kiếm được số tiền X. Bạn có tham gia vào một công việc kinh doanh mà bạn mạo hiểm 100% vốn của mình không? , mong đợi lợi nhuận 2%? Dĩ nhiên là không. Do đó, không đáng để làm điều này với tài khoản của bạn.

Vì vậy, khi xây dựng kế hoạch của tôi, nơi chúng tôi biết trình kích hoạt (bộ tạo tín hiệu), thông số tiếp theo tôi chỉ định là mức độ tiếp xúc tối đa trên 1 giao dịch. Cách dễ nhất là định nghĩa nó dưới dạng phần trăm. Nó cho biết tôi muốn mạo hiểm bao nhiêu vốn (tại một mức dừng lỗ nhất định, mà tôi sẽ nói sau trong phần này) chỉ trong một lệnh. Cá nhân tôi không sử dụng các tham số lớn hơn phạm vi 0,25% -0,50%. Tôi thích giao dịch bình tĩnh hơn để không làm tôi thức giấc giữa đêm vì lo lắng về số dư tài khoản của mình. Các tham số tất nhiên có thể được thiết lập tự do. Cá nhân tôi đảm bảo rằng rút vốn không vượt quá 4%-5% tài khoản, do đó mức hiển thị tối đa mà tôi cho phép bản thân là 0,25%-0,50%. 

Tính toán tối thiểu, kiểm soát tối đa

Bây giờ tôi đã biết hai yếu tố trên, đã đến lúc chuyển chúng sang biểu đồ và đặt kích thước đơn hàng tối ưu. Như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên, chúng tôi sẽ sử dụng tài khoản $6. Chúng tôi sẽ tận dụng mức hiển thị tối đa cho mỗi đơn hàng là 000% trên tổng tài khoản. Với hai tham số này, hãy đo kích thước của điểm dừng lỗ của chúng tôi. Kích thước của tôi là chiều rộng của khu vực. 

Cá nhân tôi, để không phải đếm các tham số này mỗi lần, tôi đã tạo một tệp excel - một máy tính đơn giản để chỉ nhập kích thước của điểm dừng lỗ. Một máy tính như vậy có thể dựa trên một công thức mà tôi sẽ viết ngay sau đây. Bạn có thể tìm thấy cách thức hoạt động của máy tính, cách tạo và cách giao dịch với nó trong video bên dưới.

Họa tiết:

(thủ đô x phơi nhiễm tối đa trên 1 giao dịch) / (dừng lỗ x giá trị của 1 pip*)

* giá trị 1 pip cho 1 lot 

Để đơn giản hóa việc tính toán nhiều nhất có thể, giả sử rằng 1 pip cho 1 lô USD/CHF là 10 USD. Vì vậy, thay thế tất cả dữ liệu vào công thức trên, chúng tôi nhận được:

($6000 x 0,3%) / (8 x 10) = 18 / 80 = 0,225 

làm tròn xuống (!) =>0,22

Giải thích ở trên, điều đó có nghĩa là nếu chúng tôi muốn mạo hiểm 0,30% tài khoản để ký kết một giao dịch, rủi ro là 8 pip (chúng tôi cũng đặt mức cắt lỗ ở đó), chúng tôi có thể đặt một giao dịch 0,22 lô. Tất nhiên, chúng ta nên đặt mức chốt lời cao hơn (ít nhất là x 1,5). Mẫu này có thể được sử dụng để tạo một excel đơn giản như mẫu mà chúng tôi chia sẻ dưới đây. 

Làm thế nào để thiết lập các mục?

Một lần nữa, dựa trên chiến lược mà tôi đã mô tả ở trên, tôi không bao giờ giao dịch giữa các vùng này. Tôi đặt các lệnh của mình rất gần với chúng và chúng thường là các lệnh chờ có mức dừng lỗ và chốt lãi đã được đặt sẵn. Tất cả những gì bạn cần làm là nhấp chuột phải vào mức trên biểu đồ, đặt kích thước vị thế do chúng tôi tính toán trong bảng đặt lệnh (ở góc trên bên trái) và chọn loại lệnh mà máy sẽ cung cấp cho bạn (có tính đến giá hiện hành).

Sau đó, bạn có thể nhấp đúp vào lệnh chờ xuất hiện và đặt mức dừng lỗ và chốt lời theo tỷ lệ phần thưởng/rủi ro của bạn. Thông thường, bạn nên thêm 2-3 pips nữa vào điểm dừng lỗ của mình (đối với chiến lược này) trong trường hợp thị trường phá vỡ vùng trên một chút và bị kéo trở lại vùng đó. 

phép cộng

Xây dựng một kế hoạch quản lý rủi ro không nhất thiết phải có đầy những mẫu phức tạp với các chữ cái Hy Lạp. Chúng tôi thực sự có thể dễ dàng tính toán quy mô của vị thế bắt đầu từ khoản lỗ đơn lẻ tối đa trên vốn chủ sở hữu và điều chỉnh nó theo các điều kiện của tài khoản và thị trường. Quản lý rủi ro là một phần thiết yếu của một chiến lược đầu tư tốt.