Expert Advisor và sự lựa chọn của một nhà môi giới ngoại hối

Nếu bạn dự định sử dụng Expert Advisor (EA), thì bạn cần lưu ý rằng việc lựa chọn nhà môi giới là một trong những yếu tố chính trong giao dịch ô tô trên thị trường ngoại hối. Thông thường, việc tìm kiếm ưu đãi phù hợp đáp ứng tốt nhất kỳ vọng của chúng ta có thể quyết định liệu giao dịch có sinh lãi hay không. Tất nhiên, loại giao dịch bạn định sử dụng càng cụ thể hoặc độc đáo thì lựa chọn này càng có tác động đến hiệu quả.

Với các chiến lược rất đơn giản, không phức tạp và một số ít nhu cầu của nhà giao dịch, việc lựa chọn nhà môi giới sẽ không quan trọng lắm.

Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ xem xét việc lựa chọn một nhà môi giới để giao dịch với Expert Advisors (EA). Chúng tôi sẽ bỏ qua hoàn toàn các vấn đề rõ ràng như bảo mật tiền, quy định và bảo lãnh, hỗ trợ khách hàng và yêu cầu về vốn. Bạn có thể đọc (và nghe) về những vấn đề này tại đây:

1. Làm thế nào để chọn nhà môi giới ngoại hối của bạn? – Hội thảo trực tuyến VIDEO
2. Chọn một nhà môi giới - Ba Lan hoặc nước ngoài
3. Đã đến lúc chọn nhà môi giới đầu tiên của bạn

CÁC NHÀ MÔI GIỚI NGOẠI HỐI - DANH SÁCH

Phong cách đầu tư

Có một số loại vị trí chính, sau đó được chia thành một loạt các phương sai khác nhau. Tuy nhiên, trong trường hợp thời hạn đầu tư, ở đây có sự phân chia giống hệt như trong trường hợp giao dịch thủ công. Vì vậy, chúng tôi có các hệ thống sau theo ý của chúng tôi:

• dài hạn,
• trung hạn,
• thời gian ngắn,
• ngày giao dịch,
• nhân rộng,
• Tin tức giao dịch.

Tùy thuộc vào phong cách đầu tư, danh sách ưu tiên của chúng tôi sẽ thay đổi. Tôi đã trình bày một danh sách như vậy trong hội thảo trực tuyến về FxParkiet bên dưới THEO LIÊN KẾT. Trên thực tế, khi xác định thứ bậc do yếu tố trên, việc chúng ta giao dịch bằng Expert Advisor hay thủ công không quan trọng. Chỉ có những khác biệt nhỏ có thể xảy ra với các chiến lược nhân rộng, nhưng chúng tôi sẽ đề cập đến điều này sau trong văn bản.

Nền tảng và ngôn ngữ lập trình

Hóa ra trong trường hợp giao dịch tự động, nền tảng quan trọng hơn nhiều so với trường hợp kết thúc giao dịch theo cách cổ điển. Rất khó để thỏa hiệp ở đây và ngay cả khi có thể, chúng cũng tốn rất nhiều thời gian và công sức (lập trình viên).

Một số ứng dụng, đặc biệt là những ứng dụng dựa trên trình duyệt web (và chúng ngày càng trở nên phổ biến hơn hàng năm), hoàn toàn không cung cấp giao dịch tự động hoặc thậm chí sử dụng các giải pháp không chuẩn.

Việc lựa chọn nền tảng cũng dẫn đến việc lựa chọn ngôn ngữ lập trình, tức là ngôn ngữ mà máy của chúng ta phải được viết. Và ở đây, tùy thuộc vào nhu cầu, ngân sách và kỹ năng, chúng ta phải đưa ra lựa chọn. Mỗi ngôn ngữ có tính đặc hiệu riêng và điều này bao gồm độ phức tạp và khả năng mà nó mang lại (kết hợp với nền tảng).

*Theo đánh giá chủ quan của các nhà phát triển được chọn.

Việc chuyển hệ thống của chúng tôi sang ngôn ngữ lập trình khác chủ yếu là chi phí dưới dạng thời gian và nếu chúng tôi không tự lập trình thì đó cũng là chi phí tài chính. Do đó, đáng để xác định môi trường phát triển ngay từ đầu và kiên định với lựa chọn này. Phải thừa nhận rằng có những người sao chép giao dịch (ví dụ: JForex-MT4) và các trình chuyển đổi mã nguồn nhưng chúng có nhược điểm nên không phù hợp với mọi giải pháp.

Máy photocopy sẽ gây ra kéo dài thời gian thực hiện và dựa vào một cái khác ngày cấp dữ liệu (trích dẫn của nhà môi giới) và mã nguồn được chuyển đổi thường yêu cầu sửa chữa và cải tiến hoặc xây dựng lại kỹ lưỡng.

Loại chiến lược

Giả sử rằng chúng ta đã có một phong cách giao dịch đã chọn (thời gian giao dịch) và một nền tảng, tức là môi trường mà chúng ta muốn vận hành cỗ máy của mình... Đã đến lúc xác định loại chiến lược và các giả định của nó liên quan đến những gì nhà môi giới có thể cung cấp chúng ta.

Bạn có thể nghĩ rằng vì chúng tôi có vốn và chiến lược tạo ra doanh thu nên mọi nhà môi giới sẽ chào đón chúng tôi với vòng tay rộng mở. Thật không may, đó không phải là hoàn toàn như vậy. Một số nhà môi giới thông báo trực tiếp rằng một loại giao dịch nhất định không được hoan nghênh (và cũng có những người không thừa nhận điều đó). Loại trừ phổ biến nhất là các chiến lược mở rộng quy mô, giao dịch theo tin tức và lưới rất tích cực (số lượng lớn các đơn đặt hàng trung bình + lưới vị trí).

Nó đến từ cái gì? Có một số lý do:

• Người môi giới có thể gặp vấn đề với việc đảm bảo hiệu quả các giao dịch trên thị trường (xung đột lợi ích phát sinh, khi người môi giới cuối cùng trở thành bên duy nhất của giao dịch),
• Cơ sở hạ tầng được chuẩn bị không đầy đủ và tải máy chủ quá mức (một số lượng lớn yêu cầu được EA gửi đến máy chủ),
• Rủi ro liên quan đến việc tạo ra một khoản thấu chi trên tài khoản của khách hàng (và những khó khăn trong việc thực thi hoàn trả).

Tất nhiên, các vấn đề chỉ có thể phát sinh khi chiến lược của chúng tôi bắt đầu mang lại lợi nhuận. Nhưng sau đó chúng tôi biết rằng chúng tôi đang giải quyết điểm 1) hoặc chúng tôi đã chọn một nhà môi giới không trung thực.

Hãy chắc chắn để đọc: Thủ đoạn bẩn của môi giới - TOP 5

Đối với phần lớn các chiến lược, về mặt lý thuyết, chúng ta không nên có bất kỳ hạn chế nào với các nhà môi giới ECN, STP và MTF. Trong các mô hình MM và NDD, các chiến lược dài hạn, trung hạn, ngắn hạn và một số phương sai giao dịch theo tin tức sẽ hoạt động tốt nhất. Mặt khác, giao dịch trong ngày và mở rộng quy mô trong phiên bản tích cực sẽ không hiệu quả với họ trong thời gian dài, vì vậy nếu bạn nghiêm túc về giao dịch mở rộng quy mô lớn Expert Advisor, hãy xóa chúng khỏi danh sách của bạn ngay lập tức.

Số lượng mặt hàng và Expert Advisor

Hầu hết các nhà môi giới giới hạn số lượng đơn đặt hàng có thể hoạt động cùng một lúc trên tài khoản - điều này áp dụng cho tổng số đơn đặt hàng đang chờ xử lý và các vị trí mở. Thông thường, giới hạn được đặt ở mức 100, nhưng bạn cũng có thể gặp 200. Đối với hầu hết các nhà giao dịch, đây là một số tiền trừu tượng, nhưng bạn có thể tin tôi rằng đối với một số người thì chắc chắn là không đủ. Vì vậy, nếu chúng tôi dự định giao dịch một số vị trí như vậy, thì trước tiên, đáng để gửi yêu cầu tới công ty mà chúng tôi quan tâm về các giới hạn. Bạn thường có thể thương lượng các giới hạn này hoặc thậm chí cố gắng loại bỏ chúng hoàn toàn sau "thời gian thử nghiệm" - tất cả phụ thuộc vào nhà môi giới.

Lưới lệnh chờ

Giới hạn mẫu mực về số lượng đơn đặt hàng đang hoạt động

Môi giới
nước	Polska	Latvia	Síp
Giới hạn vị trí	NIE	100 mặt hàng	1000 mặt hàng
có thể mở rộng	–	TAK	NIE
Platforma	xStation	MetaTrader 4	Metatrader 4/5 giao dịch
	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI
	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Từ 74% đến 89% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD. Cân nhắc xem bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có thể chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Công cụ tài chính

Một đoạn dường như rõ ràng. Chúng tôi cần chọn một nhà môi giới cung cấp cho chúng tôi các công cụ mà chúng tôi dự định chơi - một lời sáo rỗng. Nhưng… Đối với một số Expert Advisors, thông số kỹ thuật cụ thể của các công cụ sẽ rất quan trọng. Điều này đặc biệt đúng với các chỉ số chứng khoán và hàng hóa vốn rất phổ biến trong những năm gần đây. CFD đối với các chỉ số thường có các cài đặt khác nhau, mặc dù chúng liên quan đến cùng một công cụ cơ bản. Giá trị điểm (số nhân), số chữ số thập phân trong báo giá, giờ giao dịch, ký quỹ bắt buộc và thậm chí tối thiểu. giá trị khối lượng (một số hợp đồng chào bán, trong đó giá trị tối thiểu là 1.0 lô).

Đảm bảo kiểm tra thông số kỹ thuật của thiết bị trước khi vận hành máy.

Khi giao dịch thủ công, chúng tôi sẽ nhận được sự khác biệt trong giao dịch đầu tiên. Khi bắt đầu mở rộng Expert Advisor, chúng tôi có thể không thực hiện kịp ... 🙂

Khối lượng so với giao dịch của Expert Advisor

Một trong những khía cạnh tôi đã đề cập một chút ở trên - các giá trị tối thiểu khác nhau. âm lượng tùy theo loại nhạc cụ. Nhưng có nhiều hơn nữa.

Tôi cho rằng một nhà môi giới giao dịch ô tô nên cung cấp microlots. Chúng ta nên bắt đầu với việc khởi động máy của mình (hoặc trong điều kiện khắc nghiệt ở mức âm lượng tối thiểu khác). Ngay cả Expert Advisor tinh tế nhất cũng có thể chứa những lỗi mà chúng tôi chưa phát hiện ra trước đây - tôi đã tự mình phát hiện ra. Giao dịch một chuyến bay cao hơn trong giai đoạn thử nghiệm có thể gây khó khăn và không ai cần điều đó.

Đó cũng là khả năng quản lý vốn chính xác hơn, nhưng không phải ai cũng cần.

Sự khác biệt về múi giờ

Trên các nền tảng ngoại hối, chúng tôi thường gặp phải sự khác biệt về thời gian chúng tôi thấy trên biểu đồ. Những khác biệt này là do cấu hình của đồng hồ theo đó máy chủ của nhà môi giới hoạt động và điều này thường phụ thuộc vào vị trí thực tế của nó. Do đó, khi chúng ta thấy nhà môi giới Ba Lan lúc 14:10 (GMT + 1), thì sẽ là 13:10 (GMT) với nhà môi giới Anh và 15:10 (GMT + 2) với nhà môi giới Síp. Trong giao dịch thủ công, sự khác biệt về sự xuất hiện của nến H4 bắt đầu vào một thời điểm khác là một cơn ác mộng, trong khi trong giao dịch tự động, nó sẽ là một yếu tố quan trọng đối với các hệ thống có điều kiện thời gian được lập trình. Ví dụ, có những EA được cho là chỉ giao dịch trong phiên Châu Âu từ 9:00 đến 18:00 (do tính thanh khoản cao hơn và biến động lớn hơn trên một công cụ nhất định hoặc các đặc điểm cụ thể của chuyển động). Nếu điều kiện này không được thêm vào như một tham số, tôi không nghĩ mình cần phải viết nó có thể gây ra hậu quả gì cho giao dịch của chúng ta khi chúng ta chọn một nhà môi giới có sự thay đổi thời gian.

Ngọn nến cuối tuần. Bị ghét bởi hầu hết các thương nhân. Nến cuối tuần, tức là giờ giao dịch Chủ nhật được thấy trên biểu đồ dưới dạng một ngày riêng biệt, là kết quả của múi giờ của nhà môi giới. Một số Expert Advisors dựa trên tính toán của các chỉ số từ khoảng D1 có thể gây ra khá nhiều tai hại. Nếu chúng tôi không thể lọc ra hiện tượng này, chúng tôi sẽ tự động buộc phải chọn một nhà môi giới cung cấp cho chúng tôi biểu đồ theo giờ GMT + 2 hoặc bắt đầu giao dịch vào thời điểm khác với thời gian tiêu chuẩn (23:00 giờ Ba Lan).

Tin tức Giao dịch và nhân rộng

Hai hình thức giao dịch này yêu cầu thêm một đoạn văn. Tôi đã giải thích tại sao.

Tin tức Giao dịch và mở rộng quy mô là một loại hình giao dịch trong đó các yếu tố chính, hoặc thậm chí vượt trội so với phần còn lại, là:

• thời gian thực hiện lệnh,
•  thanh khoản (dành cho các nhà môi giới nguồn cấp dữ liệu MM và NDD).

Chính họ sẽ quyết định cỗ máy của chúng ta có kiếm được tiền hay không. Đánh giá bằng mắt thường, hầu hết các EA được tạo ra để chơi trên dữ liệu và để nhân rộng. Tại sao nó lại như vậy? Câu trả lời rất đơn giản. Đây là những chiến lược đòi hỏi phân tích và phản ứng rất nhanh, thậm chí thường xử lý nhiều đơn đặt hàng cùng một lúc. Mắt và tay của con người sẽ luôn chậm hơn vài bước và nguy cơ phạm sai lầm khi đối mặt với căng thẳng là cực kỳ cao. Do đó, thường có một ý tưởng để tự động hóa quá trình này.

Thời gian thực hiện

Càng nhỏ càng tốt - đó là điều hiển nhiên. Khi Expert Advisor của chúng tôi gửi lệnh đến nền tảng và lệnh đó đến máy chủ của nhà môi giới và máy chủ của nhà môi giới đến nhà cung cấp thanh khoản của nó (trong mô hình ECN/STP), Expert Advisor của chúng tôi thường mất nhiều thời gian nhất để chuyển hướng dẫn đến người môi giới. Chúng ta có thể rút ngắn con đường này bằng cách sử dụng VPS (điểm tiếp theo của bài viết) ở đúng vị trí. Và đó là khá nhiều tất cả những gì chúng ta có thể tự làm. Phần còn lại là tùy thuộc vào người môi giới. Thời gian thực hiện ngắn hơn có nghĩa là cơ hội tốt hơn để thực hiện lệnh ở mức giá mà chúng ta muốn mà không bị trượt hoặc chậm trễ. Với 100 giao dịch mỗi ngày, trượt 0,2 pip đã là 20,0 pip. Với 1 lô trên EUR/USD, nó là 200 USD. Sau 22 ngày giao dịch, bạn tiết kiệm được $4 mỗi tháng. Do đó, có thể thấy rằng thời gian thực hiện quan trọng hơn mức hoa hồng hoặc mức chênh lệch thấp.

tò mò

Khi giao dịch tại nhà ở Ba Lan với một nhà môi giới Ba Lan, chúng ta có thể mong đợi tốc độ ping 15-25 ms. Với một nhà môi giới Anh hoặc Síp, nó sẽ từ 40 ms trở lên (trung bình lên đến 60-70 ms). Khi chọn dịch vụ của một công ty đến từ Úc, ping chắc chắn sẽ vượt quá mức 200-300 ms, đây là một giá trị rất, rất cao (trong bối cảnh mở rộng quy mô hoặc giao dịch theo tin tức). Với việc sử dụng VPS, có thể đạt được thời gian 1-3 ms.

Thanh khoản và chuyên gia tư vấn

Một yếu tố đặc biệt quan trọng trong giao dịch tin tức. Áp dụng cho mô hình ECN/STP/MTF. Các nhà môi giới cung cấp quyền truy cập vào thanh khoản trung bình hoàn toàn không phù hợp với loại chiến lược này. Trong quá trình công bố dữ liệu, thanh khoản vĩ mô bị phân tán mạnh. Hậu quả là những khoảng trống trong báo giá, cũng như sự mở rộng tạm thời của chênh lệch giá. Thanh khoản càng lớn, cơ hội thực hiện lệnh của chúng tôi với mức giá ưu đãi càng lớn. Với các nhà môi giới MM/NDD, vấn đề không xảy ra do họ là một bên tham gia giao dịch với khách hàng.

Cung cấp dữ liệu – đúng hơn là một nguồn trích dẫn. Tại một nhà môi giới ECN/STP/MTF, báo giá thường xuất phát từ tính thanh khoản (mặc dù vẫn có những trường hợp ngoại lệ). Tại nhà môi giới MM và NDD, nó là "người thay thế" thanh khoản. Báo giá phải có chất lượng rất tốt - không có lỗ hổng, thời gian trễ, dấu hiệu xấu, v.v., v.v. Chất lượng của nguồn cấp dữ liệu có thể được xác minh bằng cách giảm xuống khoảng thời gian thấp (M1 hoặc thấp hơn nếu có thể) bằng cách so sánh nó với các nhà môi giới khác (tài khoản thực chỉ!). Báo giá càng thanh khoản thì càng tốt cho chúng tôi.

Thời hạn giao dịch

Càng ngắn thì càng tệ - tất nhiên là đối với nhà môi giới :-). Các giao dịch mất ít hơn 3 giây là vấn đề nan giải đối với hầu hết các nhà môi giới (thậm chí cả STP), đặc biệt nếu chúng có lợi nhuận. Chúng cực kỳ khó bảo đảm trên thị trường thực, do đó dẫn đến xung đột lợi ích giữa nhà môi giới và khách hàng.

Nhưng nó liên quan như thế nào đến việc chọn một nhà môi giới và cuối cùng là chọn một nhà môi giới như thế nào? Chà, nó không đơn giản như vậy. Có rất nhiều đề nghị trên thị trường, và thời gian và vốn có hạn. Trong trường hợp giao dịch mở rộng quy mô lớn, giao dịch thứ hai hoặc giao dịch theo tin tức, các nhà môi giới hoạt động trong mô hình Market Maker có thể bị xóa ngay từ đầu (bạn có thể thử với NDD, nhưng tỷ lệ cược là 10:90). Vì vậy, có các nhà môi giới ECN, STP và MTF, không hề ít.

Tôi biết các tình huống (từ kinh nghiệm cá nhân và không chỉ) trong đó một hệ thống có cấu hình tham số giống hệt nhau không chỉ đạt được kết quả hoàn toàn khác nhau mà còn các giao dịch được ký kết không trùng khớp với nhau. Những lý do cho tình trạng này là các yếu tố được mô tả ở trên. Độ mượt và thời gian thực hiện là những tiêu chí không thể nhìn thấy bằng mắt thường, đó là vấn đề lớn nhất đối với chúng tôi. Chúng chỉ có thể được đo lường thông qua thực hành. Và đó là câu trả lời cho câu hỏi được đặt ra trước đó. Thử nghiệm với số vốn nhỏ (microlots được cung cấp) máy đánh bạc của chúng tôi tại một nhà môi giới "trên giấy tờ" có tiềm năng lớn nhất. Nếu sự lưu loát hoặc khả năng thực hiện không tốt, thì đã đến lúc bạn phải tiếp tục.

VPS từ nhà môi giới và Expert Advisor

Ngày càng có nhiều nhà môi giới cung cấp dịch vụ của riêng họ hoặc cho thuê VPS. Bạn có thể dựa vào họ? Thương nhân thường rất hoài nghi về cung cấp như vậy. Có hai mối quan tâm:

1. Người môi giới sẽ "đánh cắp" hệ thống của người giao dịch,
2. Nhà môi giới sẽ đặc biệt khởi động lại VPS vào những thời điểm quan trọng để nhà giao dịch thực hiện giao dịch khó khăn hơn.

Về mặt lý thuyết, những hiện tượng như vậy là có thể xảy ra, nhưng ... Nếu chúng tôi quyết định hợp tác với một nhà môi giới mà chúng tôi lo sợ và nghi ngờ như vậy, chúng tôi nên thay đổi nó càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, nếu đó chỉ là tầm nhìn xa của chúng tôi, chi phí yên tâm là khoảng 10-20 USD, bởi vì đây ít nhiều là giá của các máy chủ mỗi tháng.

VPS được cung cấp bởi các nhà môi giới thường không thuộc về họ. Đây thường là (nhưng không phải luôn luôn) một hợp đồng ưu đãi với nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài mà nhà môi giới của chúng tôi tài trợ cho chúng tôi. Vì vậy, nó không khác gì giải pháp chúng ta tự mua VPS từ nhà cung cấp X. Một trong những công ty nổi tiếng hợp tác với nhiều nhà môi giới là ong FX. Ưu điểm là họ ngay lập tức cung cấp trên trang web của mình thời điểm truyền dữ liệu (ping) đến máy chủ của các nhà môi giới mà họ đã ký hợp đồng. Nhờ đó, vào "chào buổi sáng", chúng tôi biết những gì sẽ xảy ra.

Đa dạng hóa và cố vấn chuyên gia

Đây là chìa khóa để kinh doanh tự động, và nhiều hơn nữa. Nếu bạn đã có cỗ máy tinh chỉnh của mình và tìm thấy nhà môi giới tốt nhất, duy nhất dường như đã gần đạt được mức lý tưởng... Không có gì khác để làm ngoài việc bắt đầu giao dịch và cắt phiếu giảm giá. Nhưng đợi đã! Xét cho cùng, các nhà môi giới có thể thay đổi các yếu tố trong đề nghị của họ hầu như từ tháng này sang tháng khác. Không chỉ vậy, việc thực hiện lệnh, chênh lệch hoặc thanh khoản do nhà môi giới cung cấp chỉ có thể xấu đi theo định kỳ và điều này thậm chí có thể tạm thời ngừng giao dịch của chúng tôi. Vì vậy, nó là hợp lý để dựa vào một công ty? Không có gì tương tự.

Hãy chắc chắn để đọc: Đa dạng hóa quỹ giữa các nhà môi giới

Ngay cả khi ưu đãi thứ hai trong hàng đợi có vẻ tồi tệ hơn nhiều so với ưu đãi vượt trội, bạn cũng nên suy nghĩ về việc chuẩn bị một tài khoản khẩn cấp với nó. Một giải pháp thậm chí còn tốt hơn là tiến hành giao dịch song song với cả hai nhà môi giới để so sánh xem các giả định của chiến lược có được thực hiện như nhau hay không - điều đó xảy ra là với một ưu đãi có vẻ tồi tệ hơn, chiến lược của chúng tôi vì nhiều lý do khác nhau (ví dụ: thời gian thực hiện ngắn hơn, nguồn cấp dữ liệu nhiều hơn lỏng) hoạt động tốt hơn và thậm chí tạo ra nhiều tín hiệu hơn (!). Đa dạng hóa không phải là sự an toàn mà còn là cơ hội để tiến bộ thêm.