Các chỉ báo phân tích kỹ thuật

Các chỉ báo phân tích kỹ thuật là các công thức toán học dựa trên giá (đôi khi cả khối lượng) của các công cụ tài chính và các công cụ phái sinh của nó. Chúng được chia thành nhiều loại, ví dụ: chỉ báo xu hướng, bộ dao động hoặc loại dựa trên khối lượng giao dịch. Các nhà đầu tư sử dụng chúng trong hệ thống giao dịch của mình để xác định điểm vào hoặc thoát khỏi thị trường, xác định xu hướng định hướng hoặc đo lường phạm vi biến động tiềm năng. Hiếm khi một chỉ báo duy nhất là một hệ thống. Một phương pháp phổ biến là tạo ra các tập hợp chúng, trong đó việc tạo ra các tín hiệu (hay còn gọi là xác nhận) từ một số công thức sẽ đồng thời xác định hành động của nhà đầu tư.

ATR (Dải trung bình đúng)

ATR là một chỉ báo để đo lường sự biến động giá. Giá trị của chỉ báo càng cao thì độ biến động của thị trường càng lớn, trong khi giá trị thấp có thể cho thấy sự ổn định hoặc thậm chí là hợp nhất. Nó thường được sử dụng để phát hiện các mức cao và thấp cục bộ, trong đó điểm cực trị của chỉ báo có thể gợi ý một bước ngoặt.

Dải Bollinger

Một chỉ báo dựa trên sự biến động của tỷ giá hối đoái, xác định kênh mà nó sẽ di chuyển về mặt lý thuyết. Khi tỷ lệ theo xu hướng đi ngang đột nhiên bắt đầu vượt quá các giới hạn này, đây là tín hiệu cho thấy sự đảo chiều ngắn hạn của chuyển động này có thể xảy ra.

Tín hiệu mua xảy ra khi giá đi xuống dưới giới hạn dưới của dải hoặc tiến gần đến nó. Tuy nhiên, tín hiệu bán xảy ra khi giá vượt lên trên dải trên hoặc tiến gần đến dải đó. Những tín hiệu này chỉ được áp dụng khi thị trường đang đi ngang.

CCI (Chỉ số kênh hàng hóa)

chỉ báo Chỉ số kênh hàng hóa có hai công dụng. Đầu tiên là hàm dao động, tức là xác định vùng quá mua và vùng quá bán. Việc vượt lên trên mức 100 (dưới -100) cho thấy tình trạng giá quá cao. Vì vậy, chúng ta đang xử lý tình huống quá mua (tương tự đối với giá trị âm, đó là mức quá bán). Chức năng thứ hai dựa trên sự phân kỳ của các chỉ báo CCI và giá của nhạc cụ. Khi tỷ giá ngày càng cao hơn trong khi giá trị CCI giảm, điều đó có nghĩa là sự phân kỳ đi xuống và tín hiệu để vào vị thế bán (tương tự đối với vị thế mua).

MACD

Một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến nhất, dựa trên sự khác biệt giữa hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) với các khoảng thời gian khác nhau. Đường tạo tín hiệu mở vị thế là đường trung bình của các giá trị MACD. Một đột phá từ đáy của đường tuần hoàn hơn qua đường khác có chu kỳ nhỏ hơn dưới 0,00 sẽ tạo ra tín hiệu mua. Mặt khác, sự đột phá ở đỉnh giá trị MACD sẽ cho tín hiệu bán. Biểu đồ trong MACD cho thấy sự phân kỳ giữa hai đường trung bình động.

Trên nền tảng MT4, MACD tiêu chuẩn chỉ có sẵn một đường trung bình động.

Momentum

Một chỉ báo động lượng đo lường quy mô thay đổi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Tín hiệu mua là khi Động lượng đạt mức tối thiểu mới và sau đó bắt đầu tăng. Tín hiệu bán được tạo ra trong tình huống tương tự khi chỉ báo thiết lập mức tối đa mới và bắt đầu giảm. Loại tín hiệu thứ hai là sự phân kỳ giữa giá trị của chỉ báo và giá của công cụ.

Moving Average (MA)

Đường trung bình động là một trong những chỉ báo phổ biến và đơn giản nhất được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Chức năng chính của chúng là làm phẳng giá của một công cụ tài chính bằng cách cộng các giá (mở, đóng, tối đa, tối thiểu hoặc kết hợp của chúng) từ khoảng thời gian đã chỉ định và chia chúng cho số giá được tính đến.

XEM THÊM: Các chỉ báo phân tích kỹ thuật cho MT4 và MT5 [TẢI XUỐNG]

Đường trung bình động có nhiều cách sử dụng khác nhau và có thể được hiểu theo nhiều cách. Chúng có thể tạo tín hiệu mua/bán khi chúng giao nhau với giá của công cụ hoặc, trong trường hợp kết hợp nhiều MA với các khoảng thời gian hoặc loại khác nhau, khi chúng giao nhau. Chúng cũng thường chỉ được sử dụng để làm mịn biểu đồ hoặc xác định xu hướng thị trường (chủ yếu là đường trung bình dài hạn).

Có một số loại trung bình cơ bản:

• Đường trung bình động đơn giản (SMA – Snhỏ bé Moving Athay đổi),
• Đường trung bình động hàm mũ (EMA – Ecấp số nhân Moving Atrung bình),
• Đường trung bình động có trọng số (WMA – Wtám Moving Akhác nhau).

SMA (màu xanh) được tính theo cách đơn giản nhất có thể, tức là sử dụng giá trị trung bình số học. Tổng giá từ khoảng thời gian đã chọn được chia cho số khoảng thời gian được tính đến.

EMA (màu nâu) ngày càng được coi trọng hơn trong lành hơn giá theo cấp số nhân, do đó mức trung bình phản ứng nhanh hơn với hành vi giá cả.

WMA (màu tím) được dựa trên công thức bình quân gia quyền. Giống như EMA, nó coi trọng giá mới nhất nhưng chỉ lấy dữ liệu từ một khoảng thời gian nhất định và bỏ qua các báo giá cũ hơn.

Bộ dao động ngẫu nhiên 

(STS – StochasBộ dao động tic - chỉ báo được sử dụng để theo dõi sự thay đổi của giá đóng cửa từ điểm tối thiểu so với phạm vi giữa giá tối thiểu và tối đa, đồng thời tính trung bình những thay đổi này bằng cách sử dụng đường trung bình động. Bộ dao động ngẫu nhiên bao gồm ba tham số làm cơ sở cho nó: số chu kỳ để tính %K, số chu kỳ được sử dụng để tính đường tín hiệu %D và hệ số làm mịn của đường %K. Nhờ đó, chúng ta có được hai đường: %K, là đường chính (màu xanh lam đặc) và %D, là dạng mịn của %K được gọi là đường tín hiệu.

STS tạo ra ba loại tín hiệu gia nhập thị trường:

1. giao điểm của đường %D với %K (ngắt từ dưới có nghĩa là mua, từ trên - bán),
2. vượt qua chỉ báo mức quá bán (20.0) hoặc quá mua (80.0),
3. sự khác biệt giữa chỉ báo và giá.

Parabolic SAR

Tác giả của chỉ báo này là Welles Wilder, người tạo ra RSI và DMI. Nó thường được sử dụng để xác định nơi đóng một vị thế. Các vị thế mua được đóng khi giá giảm xuống dưới Parabolic SAR. Tuy nhiên, hãy Bán các vị trí khi báo giá cao hơn chỉ báo SAR. Sau khi xảy ra đột phá, chỉ báo tiếp tục di chuyển theo hướng chuyển động này và chỉ tính đến sự thay đổi giá tuyệt đối. Chỉ khi xảy ra đột phá thì chỉ báo mới đảo ngược chuyển động của nó.

Pivot điểm

Điểm quay đầu, hay Điểm xoay, không gì khác hơn là một công thức toán học dựa trên đó xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Mức tối đa và tối thiểu trong một khoảng thời gian nhất định được sử dụng ở đây, trong đó các bước ngoặt tiềm năng được xác định trong một khoảng thời gian nhất định mà thị trường sẽ chuyển động. Trong trường hợp Forex, một ngày thường được sử dụng làm đơn vị thời gian.

Có nhiều kỹ thuật giao dịch dựa trên Điểm Pivot, nhưng thông thường, nền tảng là vào vị thế sau khi phá vỡ mức hỗ trợ (S) hoặc kháng cự (R) giả định và chốt lãi ở các cấp độ tiếp theo, trong khi SL được đặt ở các bước ngoặt ngược lại.

Chỉ báo Điểm Pivot không có sẵn trong tiêu chuẩn MT4 nhưng có thể tải xuống từ diễn đàn của chúng tôi. TRÊN Nền tảng JForex Dukascopy nó được tích hợp vào nền tảng.

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)

Một trong những bộ dao động phổ biến nhất ở AT. Giá trị của nó nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Chức năng chính RSI là để kiểm tra tình trạng quá bán và quá mua của công cụ. Khi nó đạt giá trị trên 70.0, điều đó có nghĩa là thị trường đang ở trạng thái quá mua. Nếu giá trị dưới 30.0, thị trường được báo hiệu là quá bán. Việc rời khỏi những khu vực cực đoan này có thể được coi là tín hiệu để mở một vị thế.

Chỉ báo này cũng được sử dụng để tìm kiếm sự phân kỳ giữa RSI và giá của công cụ.

Phạm vi phần trăm Williams

Ý tưởng của chỉ báo này khá giống với STS. Chức năng chính là phát hiện các tình huống trong đó giá công cụ bị mua quá mức hoặc bán quá mức. Các tín hiệu rõ ràng nhất được tạo ra khi chứng khoán đang có xu hướng đi ngang. Nó đi kèm với biên độ dao động lớn. Vùng quá mua là mức từ 80 đến 100% (tín hiệu bán khi thoát ra khỏi vùng này) và vùng quá bán là từ 0 đến 20% (tín hiệu mua khi phá vỡ trên 20%).

Âm lượng

Khối lượng là giá trị tích lũy của các giao dịch, được biểu thị bằng loại tiền cơ bản, đã được hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định. Trên thị trường Forex, cách giải thích của nó hơi khác so với trên sàn giao dịch chứng khoán và rất khó để có được nguồn đáng tin cậy về khối lượng do thị trường tiền tệ được phân cấp. TẠI môi giới ECN chúng tôi sẽ có quyền truy cập vào các giao dịch diễn ra trong phạm vi thanh khoản mà họ cung cấp (nhà môi giới và thanh khoản càng lớn thì khối lượng càng đáng tin cậy).

ĐỌC C: NG: Khối lượng trong Forex là gì?

Khối lượng xác nhận độ tin cậy của mô hình phân tích kỹ thuật (sự gia tăng của nó tại các thời điểm quan trọng) và có thể gợi ý những thay đổi trong xu hướng trong tương lai.

Khi giá của một chứng khoán duy trì một cách có hệ thống một xu hướng nhất định và đột nhiên có sự gia tăng đáng kể về khối lượng thì một trong hai tình huống có thể xảy ra:

• thay đổi hướng chuyển động (thường xuyên nhất),
• tăng tốc độ tăng trưởng (hiếm).

Chú ý!

Không có khối lượng giao dịch thực tế trên nền tảng MT4. Đây là số lượng tích tắc, tức là mức độ thay đổi giá trong một khoảng thời gian nhất định.