Hộp đen – Hộp đen Forex là gì

Hệ thống cho giao dịch tự động họ đã quyến rũ các nhà giao dịch trong một thời gian dài và thường bị cám dỗ bởi những điều tuyệt vời kết quả kiểm tra chiến lược. Có một robot giao dịch cho chúng tôi, chúng tôi tắt cảm xúc, tắt căng thẳng liên quan đến lập kế hoạch vị trí và các lỗi tiềm ẩn trong quản lý vị trí. Nhờ chúng, hầu như mọi khiếm khuyết của con người đều có thể được loại trừ và chúng tôi, với tư cách là những người giao dịch, tiết kiệm thời gian cho chính mình, biến thành những người quan sát thụ động hoạt động của các thuật toán. Nó thực sự như vậy? Nếu thế giới giao dịch thật tươi đẹp, thì mỗi chúng ta sẽ ngồi trước màn hình vài phút mỗi ngày và giám sát hoạt động của các hệ thống thuật toán, thỉnh thoảng thay đổi các tham số riêng lẻ. Bạn hoàn toàn biết rằng đây không phải là trường hợp và mặc dù tôi không phủ nhận rằng có những bot giao dịch tốt, nhưng tôi rất sẵn lòng phủ nhận lý thuyết rằng hầu hết sẽ hoạt động tốt trên thị trường trực tiếp. Gần đây, ngoài các thuật toán cổ điển, chủ đề đã trở lại với ngôn ngữ của các nhà giao dịch "hộp đen". Những hệ thống này là gì? Họ dựa trên cái gì? Có đáng để đầu tư vào chúng không? Tôi mời bạn đến với một bài viết ngắn. 

Black Box, tức là giao dịch trong hộp đen

Điều gì quyến rũ chúng tôi với các hệ thống giao dịch tự động? Trước hết, họ chăm sóc chúng tôi trong rất nhiều quy trình liên quan đến thương mại. Họ đối phó với căn bệnh lười biếng của chúng tôi, đảm bảo giao dịch có lãi trên các trang web của "nhà sản xuất" trong thời gian dài. Tất nhiên, không có gì sai khi hỗ trợ giao dịch của bạn với các hệ thống như vậy. Có kiến ​​thức và kỹ năng phù hợp, bạn có thể sử dụng loại hệ thống này rất hiệu quả và hiệu quả. Tuy nhiên, thật đáng để biết những thiếu sót và khoảnh khắc của họ khi một thứ gì đó rõ ràng đã ngừng hoạt động trong họ. Tôi nghĩ một trong những ví dụ tốt nhất là Martingale phổ biến. Các biểu đồ đẹp và mượt mà từ việc áp dụng chiến lược này cho đến khi chúng ta đạt được xu hướng ngược lại với vị trí của mình và rô-bốt của chúng ta sẽ phải tính trung bình mức lỗ trên lý thuyết vô thời hạn để đạt được lợi nhuận ít ỏi. Còn tình huống này thì sao? Tại thời điểm này, chúng tôi đi đến một loạt các khả năng để giải quyết chúng (phạm vi giao dịch lớn hơn, bảo hiểm rủi ro, dựa trên martingale dựa trên số liệu thống kê cho một cặp tiền tệ cụ thể, v.v.), nhưng không phải về điều đó. Toàn bộ lý do với ví dụ trên dựa trên thực tế là một hệ thống thuật toán có hiệu quả nếu ngoài việc ném nó lên nền tảng, chúng tôi cung cấp cho nó sự hiểu biết sâu sắc và một kế hoạch "b" trong trường hợp thất bại. 

Nhưng quay lại vấn đề chính, hộp đen là gì? Giao dịch hộp đen thường được gọi là (và đồng thời được khái quát hóa) giao dịch theo thuật toán, định lượng và tự động. Nhưng nó khác với hệ thống trung bình như thế nào? Trong đó mã của nó được che giấu trong bí mật và không bị công chúng giám sát. Các dòng mã lập trình phức tạp xác định các hoạt động tuân theo các nguyên tắc và quy tắc giao dịch cụ thể. Nói tóm lại, mỗi hệ thống là duy nhất. Trong quá khứ, chỉ những tổ chức lớn mới có quyền truy cập vào hộp đen. Bây giờ chúng có sẵn nhiều hơn. 

Hộp đen chứa gì?

Mọi hệ thống hộp đen đều dựa trên một chiến lược giao dịch. Việc mã của nó được giữ bí mật không có nghĩa là nó có quyền truy cập vào dữ liệu lớn mà người giao dịch bình thường không thể truy cập được. Cho dù các hệ thống này có thể phức tạp đến mức nào, thì cuối cùng chúng vẫn dựa trên ba lĩnh vực. Điều thứ nhất là máy phát tín hiệu. Trong mỗi chiến lược, cũng được thực hiện thủ công, bộ tạo tín hiệu hoạt động như một loại "trình kích hoạt". Trong trường hợp này, hộp đen cũng có trình kích hoạt tích hợp xác định thị trường hấp dẫn và thời gian tham gia. Những tín hiệu này dựa trên cái gì? Vâng, câu hỏi chung chung, câu trả lời chung chung. Trên một phạm vi rất rộng của các phương pháp. Tất nhiên, hộp đen hiệu quả nhất chắc chắn phải có một hệ thống với quy trình tạo tín hiệu rất phức tạp, mặc dù bất kỳ chỉ báo phân tích kỹ thuật nào cũng có thể là yếu tố kích hoạt trong trường hợp này. Hãy nhớ rằng chúng ta đang nói về các biến thể có thể có ở đây, không phải hiệu quả của ứng dụng của chúng. 

Lĩnh vực thứ hai mà hệ thống hộp đen xử lý là thực hiện các giao dịch trên thị trường. Theo các tham số được lập trình, hệ thống sẽ đặt lệnh trên thị trường sau khi nhận được tín hiệu giao dịch. Khi một lệnh tham gia thị trường được thực hiện, vị thế mới mở được quản lý bởi khung tự động của hệ thống. 

Khu vực thứ ba và cuối cùng là quản lý rủi ro. Có nhiều chiến lược quản lý và chúng có thể là về nhân rộng, nhân rộng, tính trung bình hoặc phòng ngừa rủi ro. Tất nhiên, hộp đen không phải chỉ sử dụng một khả năng. Tất cả các phương pháp có sẵn có thể được trộn lẫn tùy thuộc vào mục tiêu mà tác giả của hệ thống muốn đạt được. Tuy nhiên, quản lý rủi ro trong trường hợp này dựa trên đầy đủ các chỉ số, từ tỷ lệ lợi nhuận đến rủi ro, thông qua các phương pháp nêu trên, đến việc tối ưu hóa rủi ro giao dịch ở các mức tỷ giá hối đoái khác nhau và tối ưu hóa phức hợp của toàn bộ danh mục đầu tư. 

Các cách quản lý vốn trên thị trường Forex [VIDEO]

Tóm lược. Có đáng để sử dụng hộp đen?

Ngoài các lập luận rõ ràng cho việc sử dụng các hệ thống thuật toán (mà tôi đã đề cập ở phần đầu), dựa trên bản chất con người, các hộp đen hỗ trợ "đặt giá hiệu quả". Ý tôi là chính quá trình tối ưu hóa giá với các thông số được chúng áp dụng. Nhờ họ, thị trường trở nên hiệu quả hơn rất nhiều. Tôi coi đây là một lợi thế, nhưng chính sự kém hiệu quả này mà các nhà đầu cơ kiếm được nhiều tiền nhất, vì vậy quan điểm phụ thuộc hoàn toàn vào quan điểm của người ngồi tục ngữ. Tuy nhiên, một lợi thế chắc chắn là tăng mức độ thanh khoản. Thị trường càng có tính thanh khoản cao (càng dễ kiếm tiền trong giao dịch), chi phí phục vụ thị trường này (do các nhà giao dịch chịu) càng thấp. Chúng ta đang nói chủ yếu về mức chênh lệch hẹp hơn và dễ dàng thực hiện các lệnh hơn ở các mức giá cụ thể. 

Một trong những nhược điểm thường được biết đến của hệ thống hộp đen là "làm nổ thị trường". Đây có thể là một kiểu nửa sự thật, nhưng người ta thường nói rằng hộp đen tốt nhất được dựa trên thông tin từ vũng tốimà chỉ những tổ chức lớn nhất mới có quyền truy cập. Một trong những tình huống nổi tiếng nhất trong chủ đề này là cuộc hội ngộ vào tháng 2015 năm XNUMX chỉ số Dow Jones hơn 1100 điểm trong vài phút. Sự biến động to lớn này của các trích dẫn đã được quy cho các hệ thống hộp đen. 

Lập luận thứ hai chống lại các hệ thống hộp đen là chúng làm tăng tính biến động “không lành mạnh” của thị trường. Bản thân sự biến động là kết quả của hoạt động của nhà đầu tư trên tài khoản. Do đó, các hộp đen, bằng cách ném một số lượng lớn lệnh vào thị trường trong một thời gian ngắn, tất nhiên sẽ làm tăng sự biến động này. Kết hợp thông tin này với thông tin trên, người ta có thể đi đến kết luận rằng các hộp đen bóp méo và làm sai lệch thị trường một cách mạnh mẽ. Ngoài ra, trong số các "nhà sản xuất" và người bán các hệ thống này, bạn thường có thể bắt gặp những kẻ lừa đảo, những kẻ cung cấp các chỉ số MT4 tiêu chuẩn có sẵn miễn phí trên mọi nền tảng như một phần của mã bí mật. Do đó, cần phải cẩn thận và trên hết là thuyết phục các nhà sản xuất hệ thống kiểm tra hoặc nghi ngờ hoạt động của hộp đen.