Backtesting chắc chắn là không đủ - hãy kiểm tra máy của bạn

Khi quyết định giao dịch với chiến lược tự động, chúng ta phải nhận thức được rằng việc thiết kế và mã hóa các điều khoản của chiến lược chỉ là khởi đầu của con đường. Bước tiếp theo được gọi là kiểm tra ngược, tức là kiểm tra tính chính xác của hoạt động trên dữ liệu lịch sử. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng điều này cuối cùng sẽ cho bạn một bức tranh thực tế về các khả năng của chiến lược, thì bạn đã nhầm...

Cách hoạt động của backtesting

Bản thân backtesting là một mô phỏng hoạt động của EA trên dữ liệu lịch sử. Nó cho chúng ta thấy máy của chúng ta sẽ hoạt động như thế nào với các tham số đã cho trong một khoảng thời gian đã chọn. Các chi tiết sẽ được xác định bởi môi trường mà chúng tôi dựa vào, tức là một trình kiểm tra chiến lược được tích hợp trong nền tảng hoặc phần mềm bên ngoài, riêng biệt. Không còn nghi ngờ gì nữa, phổ biến nhất là Trình kiểm tra có sẵn trên nền tảng MetaTrader 4.

Một trong những yếu tố chính trong backtesting là chất lượng của dữ liệu được sử dụng để chạy mô phỏng. Về điều đó cách mở rộng lịch sử trích dẫn và tải xuống ở đâu chúng tôi đã viết trong bài viết được liên kết. Nhưng cần phải nhớ rằng ngay cả một cuộc kiểm tra ngược rất (tương đối) đáng tin cậy, kết thúc với lợi nhuận đáng kể, cũng chỉ là một thông điệp cho chúng ta về cách chiến lược sẽ hoạt động trong quá khứ trong các điều kiện đã biết trước. Nó không cho chúng ta biết cỗ máy sẽ hoạt động như thế nào trong tương lai dưới những điều kiện chưa biết. Vì vậy, câu hỏi là - những gì tiếp theo?

thử nghiệm chiến lược

Cần đưa ra một số tiêu chí và yêu cầu làm tăng độ tin cậy của kết quả kiểm tra, có thể được phản ánh trong tương lai. Chọn khung thời gian dài nhất mà chúng tôi có báo giá và nhập thông số "tốt nhất" của mình không nhất thiết là giải pháp tốt nhất, mặc dù đó chắc chắn là một điểm khởi đầu tốt.

Hãy chắc chắn để đọc: Cách kiểm tra máy đúng cách

Thử nghiệm với các thông số khác nhau của chiến lược mà chúng tôi thực sự có thể sửa đổi trong tương lai bằng EA, là điều bắt buộc. Với mục đích này, chúng tôi có thể sử dụng chức năng tối ưu hóa, tức là thực hiện kiểm tra các kết hợp cài đặt khác nhau.

tuy nhiên Tôi cảnh báo chống lại việc tối ưu hóa quá mức, tức là kết hợp hoàn hảo các tham số chiến lược với dữ liệu lịch sử. Điều này sẽ cho chúng ta một biểu đồ rất lạc quan về đường cong vốn chủ sở hữu khi kiểm tra lại. Tuy nhiên, điều này chắc chắn sẽ không xảy ra lần nữa trong giao dịch thực.

Kết quả kiểm tra lại mẫu

Backtesting và kết hợp các khung thời gian

Như tôi đã đề cập trước đó, chọn phạm vi lớn nhất và thực hiện kiểm tra là một khởi đầu tốt. Nhưng bạn nên thực hiện một vài bài kiểm tra ngắn hơn trong các khoảng thời gian trùng nhau, ví dụ:

• Bài kiểm tra 1 - Tháng XNUMX - Tháng XNUMX
• Bài kiểm tra 2 - Tháng XNUMX - Tháng XNUMX
• Bài kiểm tra 3 - 14 tháng 30 - XNUMX tháng XNUMX
• Bài kiểm tra 4 - Tháng XNUMX - Tháng XNUMX
• Bài kiểm tra 4 - Tháng XNUMX - Tháng XNUMX

Bằng cách này, chúng tôi tìm hiểu xem chiến lược của chúng tôi sẽ hoạt động như thế nào nếu, chẳng hạn, chúng tôi đã đột nhập vào kinh doanh ngoại hối hoặc nếu chúng tôi ra mắt nó vào thời điểm khác với tháng Giêng. Nhờ đó, nếu chiến lược của chúng tôi, chẳng hạn, kiếm được lợi nhuận đáng kể vào đầu năm do "hơi thở cuối cùng" của xu hướng tháng Giêng, chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi bắt đầu giao dịch sau nó.

Chúng tôi cũng có thể thử nghiệm thực hiện các thử nghiệm bằng cách sử dụng các giá trị chênh lệch khác nhau. Chúng ta cũng có thể kiểm tra xem anh ta sẽ hành xử như thế nào chỉ bằng cách chơi các vị thế mua hoặc bán.

Chúng ta càng thực hiện nhiều kiểm tra bằng cách sử dụng các điều kiện khác nhau, có khả năng thực tế, thì khả năng kết quả sẽ gần với sự thật càng cao.

Phân tích vở kịch của bạn

Sau khi thực hiện backtester, hãy phân tích cẩn thận dữ liệu nhận được. Kiểm tra trên biểu đồ xem các vị trí có thực sự được mở theo các giả định của EA hay không. Xem nơi giao dịch được thực hiện (điều gì đang xảy ra với thị trường vào thời điểm đó). Cố gắng xác định ảnh hưởng của trượt giá và chênh lệch giá có thể có đối với kết quả.

Thử nghiệm được thực hiện trong điều kiện trung lập, nơi chúng tôi không xử lý các mức chênh lệch có thể thay đổi, tính thanh khoản hạn chế và chúng tôi không tính đến thời gian thực hiện lệnh. Với một số chiến lược, điều này sẽ không quan trọng lắm (thường là giao dịch dài hạn). Tuy nhiên, khi nói đến giao dịch trong ngày, giao dịch theo tin tức hoặc giao dịch nhân rộng, những chi tiết này thường mang tính quyết định.

Anh sẽ nói cho em biết sự thật...

Tất cả các lời khuyên trên chỉ có thể nghiêng quy mô có lợi cho bạn. Họ cũng có thể cho bạn thấy trước những gì bạn có thể mong đợi bằng cách sử dụng thuật toán của họ. Nó cũng đang giảm thiểu rủi ro trước khi tham gia vào thị trường thực với máy đánh bạc và thua lỗ nhanh chóng, nghiêm trọng.

Và đây luôn là trình xác minh cuối cùng, đáng tin cậy nhất là việc thực hiện cái gọi là. thử nghiệm về phía trước, tức là kiểm tra EA theo các điều kiện thực tế. Một khoản tiền gửi nhỏ và khối lượng tối thiểu (lô siêu nhỏ và thậm chí là nano) là thứ sẽ cung cấp cho bạn bản xem trước cuối cùng về tiềm năng của vị trí. Thật không may, giải pháp này cũng có một nhược điểm nghiêm trọng - nó đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn ...