Làm cách nào để tính toán nếu và khi nào nên tăng quy mô vị thế?

Nhiều nhà đầu cơ ngoại hối tự hỏi mình câu hỏi này rất muộn, nếu có. Đôi khi xảy ra trường hợp những người cam chịu, sau một loạt thất bại, sẽ không bao giờ tự hỏi mình nữa. Phá sản để lại một dấu ấn rất lớn trong tâm trí của nhà đầu cơ và sẽ không bao giờ bị lãng quên cho đến khi thủ phạm được tìm ra. Bằng cách tìm thấy nó trong chính mình, chúng ta có cơ hội phát triển, rút ​​ra kết luận và học hỏi một cách siêng năng. Tuy nhiên, thường xảy ra trường hợp đổ lỗi cho thị trường, những người chơi lớn hoặc các nhà môi giới không trung thực. Sau đó, tất cả mọi thứ là "sáng", chúng tôi có tội và con đường đến thị trường đã đóng lại một lần và mãi mãi.

Khả năng kiểm tra của chiến lược

Để bắt đầu một cuộc thảo luận về việc liệu và làm thế nào để quản lý kích thước vị trí, chúng ta nên tập trung vào chiến lược trước. Nếu không có một chiến lược tốt, có thể kiểm chứng trong dài hạn, không có cách nào chúng ta chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Có một số trường học. Một số người nói rằng với bất kỳ chiến lược nào, quản lý tiền tốt và quy mô vị trí (cái gọi là Quản lý tiền) sẽ tạo ra một hệ thống có lợi nhuận, các trường phái khác nói rằng nếu không có một chiến lược tốt, bạn có thể gặp nhiều may mắn. "đi về số không". Cá nhân tôi gần với cách tiếp cận thứ hai hơn. Tôi tin rằng chiến lược phải mang lại lợi nhuận, nhờ quản lý vốn hợp lý, có thể tối ưu hóa hơn nữa về mặt lợi nhuận. Tóm lại – Quản lý tiền tận dụng tối đa chiến lược của chúng tôi.

Kích thước vị thế và tỷ lệ Z:R

quản lý rủi ro ngoại hối chắc chắn là rất quan trọng. Biến động trung bình hàng ngày của các cặp tiền tệ từ tháng này sang tháng khác bắt đầu giảm. Với mức độ biến động thấp, việc đặt mức dừng lỗ quá gần có thể khiến chúng ta gặp phải điểm đột phá giả và việc chốt lãi quá xa có thể dẫn đến việc phải đợi rất lâu để khớp lệnh, kết hợp với sự thất vọng của nhiều lần điều chỉnh trong quá trình thực hiện . Mong đợi tỷ lệ y/y cao là 3:1 có thể rất tốn thời gian ở những thị trường như vậy. Trong những trường hợp như vậy, chắc chắn tốt hơn là tập trung vào phạm vi r/y là 1:1 - 2:1 và đạt được tỷ lệ thành công cao hơn. Biến động giảm kết hợp với hợp nhất có thể có nghĩa là chúng tôi có thể không đạt được mục tiêu giả định là 3:1 so với cùng kỳ trong nhiều tuần.

Biến động pip hàng ngày của cặp EURUSD đã giảm dần trong một năm nay. Nguồn: mataf.net

Tôi cũng nghĩ rằng việc tìm kiếm một vị thế có tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng cao có thể là một cái bẫy tâm lý đối với một số người. Điều này có thể dẫn đến những sai lầm thường xuyên hơn. Chỉ cần đúng trong 34% ở mức tối thiểu cộng với tỷ lệ z/r là 3:1 là đủ. Điều này đôi khi có thể dẫn đến những quyết định vội vàng, bởi theo những giả định trên, “chúng ta có đủ khả năng chi trả”.

Do đó cách tiếp cận ưa thích của tôi. Tỷ lệ z/y nhỏ hơn buộc phải cam kết nhiều hơn về độ chính xác của đầu vào, cho phép bạn xác minh kết quả giao dịch nhanh hơn (lợi nhuận cao hơn có nghĩa là thời gian chờ đợi kết quả lâu hơn nhiều và thường cần phải "sống sót" qua nhiều lần điều chỉnh) . Ngoài ra, các chiến lược như vung kinh doanh dựa trên tỷ lệ y/y thấp.

Cờ bạc hoặc đầu tư

Một số tác giả nói rằng ngày nay không có nhà đầu tư thực sự. Nhà đầu tư thường nhìn về chân trời xa, anh ta muốn cái mình đầu tư phát triển thực sự. Nhân tiện, có thể nói rằng lợi tức đầu tư dưới dạng tiền mặt xảy ra. Mặt khác, một nhà đầu cơ có thể được nhận ra bởi thực tế là anh ta chủ yếu tìm kiếm những thị trường sẽ mang lại cho anh ta lợi nhuận cao và nhanh chóng. Việc đặt tên chính xác cho hoạt động của chúng ta sẽ cho phép chúng ta định vị trong đầu những gì chúng ta muốn học. Vì vậy, chúng tôi đồng ý rằng chúng tôi không gọi mình là nhà đầu tư tiền tệ, mà là nhà đầu cơ (ý nghĩa đáng tiếc của từ này đã đi vào quên lãng cùng với thời gian đã qua). Chúng tôi cũng sẽ đồng ý rằng không có gì chắc chắn về hướng nào và khi nào một loại tiền tệ nhất định sẽ đi. Những hiểu biết sâu sắc này chắc chắn dẫn chúng ta đến kết luận rằng trên thực tế, ngoại hối không khác nhiều so với cá cược thể thao hoặc bài xì phé. Trong mỗi lĩnh vực này, các yếu tố duy nhất chúng ta có thể tác động là số tiền của tỷ lệ "đặt trên bàn" (trong ngoại hối ở dạng dừng lỗ). Phân tích duy nhất của chúng tôi để đưa ra quyết định là phân tích xác suất. Những quan sát này gợi ý cho chúng ta rằng chúng ta có thể và nên học hỏi từ những người chơi poker và những người mách nước thể thao giỏi nhất. Hiệu quả cao và đặt giá thầu phù hợp - đây là công thức thành công.

quan sát viên

Có rất nhiều trang thống kê thú vị. Tôi sẽ sử dụng trang typeersi.pl. Nó tổ chức các cuộc thi thường xuyên cho những người mách nước thể thao giỏi nhất và hiệu quả nhất. Điều thú vị nhất về nó là nó cung cấp quyền truy cập vào các trò chơi thực của người dùng, cho phép bạn xem các mối quan hệ r / z trung bình, đặt cược và hiệu quả. Phần lớn mọi người đạt được kết quả khả quan ở đó mà không áp dụng tỷ lệ cao trên cơ sở hàng năm. Trên thực tế, hầu hết chúng nằm trong khoảng từ 1:1 đến 2:1. Có một vài trường hợp ngoại lệ với chỉ số rất cao, nhưng đường cong Gaussian là bất khả chiến bại và tốt hơn là nên nhắm đến kết quả trung bình hơn là kết quả tốt nhất. Rất ít sẽ là tốt nhất và để cạnh tranh với họ, bạn cần phải thành thạo các cấp độ phát triển thấp hơn đến mức hoàn hảo.

Phân phối chuẩn (Gauss-Laplace). Nó đóng một vai trò quan trọng trong mô tả thống kê của thế giới. Nó là phân phối tần số của một giá trị nhất định của bất kỳ biến tùy ý nào. Nó cho thấy rằng hầu hết các quan sát (ví dụ: của những người được khảo sát) đều có kết quả rất gần với mức trung bình. Càng xa mức trung bình, càng ít người đạt được số điểm nhất định.

The Golden có nghĩa là

Aristotle, nhà triết học Hy Lạp cổ đại, hơn 2000 năm trước đã bày tỏ quan điểm rằng cái gọi là ý nghĩa vàng cho phép bạn đạt được hạnh phúc trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Cách tiếp cận này không khuyến khích chúng ta hy sinh quá nhiều, cũng không khiến chúng ta gặp rủi ro cao. Quan trọng nhất, nó là tốt nhất cho tâm lý về lâu dài. Tất cả chúng ta đều biết mức độ cực đoan có thể nguy hiểm như thế nào.

Cá nhân tôi nghĩ rằng trừ khi chúng ta có một chiến lược rất đáng tin cậy và có thể kiểm chứng cao, nếu không sẽ là một ý tưởng tồi nếu mỗi lần sửa đổi quy mô của vị thế và điều chỉnh nó theo trạng thái hiện tại của khoản tiền gửi. Tỷ lệ phần trăm đặt cược dựa trên số tiền ký gửi hiện tại trong trường hợp xảy ra một loạt thua lỗ sẽ nhanh chóng làm chìm tài khoản và gây khó khăn lớn cho việc về "không" sau này. Khi tiền gửi giảm, tỷ lệ giảm. Vì vậy, để “hòa vốn” sau một loạt thua lỗ, bạn cần phải thực hiện trên mức trung bình, vì số tiền đặt cược nhỏ hơn nên số lệnh thắng phải nhiều hơn số lệnh thua trước đó.

Đối với hầu hết mọi người, và trên hết là để thoải mái hơn về tinh thần, theo tôi, khuyến nghị nhất là tỷ lệ cố định (tỷ lệ phần trăm của khoản tiền gửi ban đầu) và mức tăng có thể có của nó sau mỗi lần tăng vốn cụ thể (ví dụ: cứ 1 PLN, 000 hoặc 10 , tùy thuộc vào số tiền tài khoản). Nếu ai đó muốn rút lợi nhuận một cách thường xuyên, có lẽ tốt hơn là nên tập trung vào hiệu quả hơn là thao túng số tiền đặt cược.

MetaTrader 4

Vô số công cụ trên các nền tảng giao dịch và các yêu cầu liên quan đến chúng có nghĩa là, trái ngược với vẻ bề ngoài, việc đặt tỷ lệ cố định cho từng công cụ không quá rõ ràng và thật không may, mỗi lần đều phải tính toán. Để anh đến giúp Tôi đã tạo một biểu mẫu rất đơn giản trong Excel oraz chỉ số đính kèm.

Nhấn vào đây để tải mẫu trong Excel.

Trong Excel, chúng tôi nhập số tiền gửi và số tiền chúng tôi sẽ gặp rủi ro. Ở phía bên phải, chúng ta có thể thấy bao nhiêu phần trăm của khoản tiền gửi là số tiền do chúng ta chỉ định.

Bây giờ chúng tôi thêm chỉ số vào biểu đồ và nhập khoảng cách chặn đứng tổn thất tính bằng pip và tỷ lệ phần trăm rủi ro.

Sau khi nhấp vào OK trên màn hình, chúng ta sẽ thấy kích thước của vị thế mà chúng ta nên mở. Sau khi thua hoặc thắng, trong Excel, chúng tôi thay đổi mục nhập trong trường tiền gửi, giữ nguyên số tiền rủi ro trong PLN.

Nhờ những cách xử lý trên, chúng tôi có thể tập trung vào hiệu quả của các vở kịch. Hãy nhớ rằng, bạn không bao giờ biết thị trường sẽ làm gì. Bám sát các quy tắc là rất quan trọng. Tôi nhận thấy rằng hầu hết các cuốn sách bỏ qua điểm này. Người ta nói về hai phần trăm, nhưng không ai xác định liệu chúng có thay đổi theo thời gian hay không, liệu đó có phải là 2% vốn ban đầu hay hiện tại hay không.

Tôi hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn một cái nhìn thoáng qua về một chủ đề mà bạn có thể đã bỏ lỡ khi tìm kiếm chỉ báo hoàn hảo hoặc mô hình hoàn hảo. Hầu hết các công cụ ngoại hối từ danh mục Quản lý tiền đều tập trung vào việc tính sổ sách 2% của khoản tiền gửi hiện tại. Thật khó để tìm một nơi mà bạn có thể nhập một số tiền cố định mà bạn sẵn sàng mạo hiểm trong mỗi giao dịch. Tôi hy vọng bài viết này lấp đầy khoảng trống đó theo một cách nào đó.